PortfoliosLab logo
Сравнение GOGL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOGL и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.73%
990.35%
GOGL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.93% против 16.72% соответственно.


GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.42
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.47
GOGL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и QQQ

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и QQQ

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.14%
-12.28%
GOGL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и QQQ

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
16.86%
GOGL
QQQ