PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOGL с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOGL и CRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GOGL и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.79%
687.51%
GOGL
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

0.16

CRT:

-1.09

Коэф-т Сортино

GOGL:

0.47

CRT:

-1.67

Коэф-т Омега

GOGL:

1.06

CRT:

0.80

Коэф-т Кальмара

GOGL:

0.07

CRT:

-0.65

Коэф-т Мартина

GOGL:

0.32

CRT:

-1.34

Индекс Язвы

GOGL:

17.13%

CRT:

32.42%

Дневная вол-ть

GOGL:

35.31%

CRT:

40.11%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

GOGL:

-80.34%

CRT:

-62.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.81B

CRT:

$58.62M

EPS

GOGL:

$1.21

CRT:

$1.13

Цена/прибыль

GOGL:

7.42

CRT:

8.65

PEG коэффициент

GOGL:

131.35

CRT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$1.01B

CRT:

$10.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$367.91M

CRT:

$13.67M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$482.69M

CRT:

$4.40M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -41.31%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -1.14% против 1.72% соответственно.


GOGL

С начала года

-0.99%

1 месяц

-23.99%

6 месяцев

-31.58%

1 год

2.48%

5 лет

21.86%

10 лет

-1.14%

CRT

С начала года

-41.31%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-43.44%

5 лет

15.53%

10 лет

1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOGL c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.16-1.09
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47-1.67
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.80
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07-0.65
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.32-1.34
GOGL
CRT

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
-1.09
GOGL
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и CRT

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности CRT в 10.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.78%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.68%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и CRT

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.34%
-62.91%
GOGL
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и CRT

Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 10.16% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.16%
10.44%
GOGL
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab