PortfoliosLab logo
Сравнение GOGL с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOGL и CRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.42%
774.42%
GOGL
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.55B

CRT:

$62.04M

EPS

GOGL:

$1.12

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

GOGL:

6.94

CRT:

10.88

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

GOGL:

1.60

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

GOGL:

0.82

CRT:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -3.93% против 1.17% соответственно.


GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.44%

10 лет

1.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
CRT: -0.59
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.42
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.54
GOGL
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и CRT

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности CRT в 9.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и CRT

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.14%
-58.77%
GOGL
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и CRT

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
20.97%
GOGL
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию