PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOGL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOGL и ASC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.23%
11.68%
GOGL
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

0.16

ASC:

-0.50

Коэф-т Сортино

GOGL:

0.47

ASC:

-0.55

Коэф-т Омега

GOGL:

1.06

ASC:

0.94

Коэф-т Кальмара

GOGL:

0.07

ASC:

-0.35

Коэф-т Мартина

GOGL:

0.32

ASC:

-0.82

Индекс Язвы

GOGL:

17.13%

ASC:

21.33%

Дневная вол-ть

GOGL:

35.31%

ASC:

35.15%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

GOGL:

-80.34%

ASC:

-49.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.81B

ASC:

$471.37M

EPS

GOGL:

$1.21

ASC:

$3.55

Цена/прибыль

GOGL:

7.42

ASC:

3.16

PEG коэффициент

GOGL:

131.35

ASC:

-6.04

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$1.01B

ASC:

$445.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$367.91M

ASC:

$197.12M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$482.69M

ASC:

$199.62M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -14.52%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -1.14% против 2.55% соответственно.


GOGL

С начала года

-0.99%

1 месяц

-23.99%

6 месяцев

-31.58%

1 год

2.48%

5 лет

21.86%

10 лет

-1.14%

ASC

С начала года

-14.52%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-47.63%

1 год

-18.24%

5 лет

8.62%

10 лет

2.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOGL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.16-0.50
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47-0.55
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.94
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07-0.35
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.32-0.82
GOGL
ASC

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
-0.50
GOGL
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и ASC

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности ASC в 9.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.78%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.55%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и ASC

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.99%
-49.16%
GOGL
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и ASC

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.16%
9.00%
GOGL
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab