PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с SBLK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или SBLK.

Корреляция

Корреляция между GOGL и SBLK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.90%
-94.24%
GOGL
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.71

SBLK:

-0.86

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.79

SBLK:

-1.13

Коэф-т Омега

GOGL:

0.89

SBLK:

0.86

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.41

SBLK:

-0.33

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.19

SBLK:

-1.18

Индекс Язвы

GOGL:

29.07%

SBLK:

26.84%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.94%

SBLK:

36.94%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

GOGL:

-82.21%

SBLK:

-96.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.53B

SBLK:

$1.64B

EPS

GOGL:

$1.12

SBLK:

$2.80

Коэффициент P/E

GOGL:

6.83

SBLK:

5.00

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

GOGL:

1.58

SBLK:

1.30

Коэффициент P/B

GOGL:

0.80

SBLK:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -4.58% против 2.75% соответственно.

GOGL

С начала года

-12.01%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-24.00%

1 год

-37.07%

5 лет

31.41%

10 лет

-4.58%

SBLK

С начала года

-2.77%

1 месяц

-10.83%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.14%

5 лет

36.53%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.71
SBLK: -0.86
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.79
SBLK: -1.13
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.89
SBLK: 0.86
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.41
SBLK: -0.33
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.19
SBLK: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.86
GOGL
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и SBLK

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что меньше доходности SBLK в 14.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.57%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.81%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и SBLK

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.21%
-96.36%
GOGL
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и SBLK

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.52% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 21.66%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.52%
21.66%
GOGL
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию