PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с TNK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или TNK.

Корреляция

Корреляция между GOGL и TNK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GOGL и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.41%
498.23%
GOGL
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

TNK:

-0.53

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

TNK:

-0.58

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

TNK:

0.94

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

TNK:

-0.41

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

TNK:

-0.65

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

TNK:

33.38%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

TNK:

41.08%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

TNK:

-41.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.55B

TNK:

$1.45B

EPS

GOGL:

$1.12

TNK:

$11.63

Коэффициент P/E

GOGL:

6.94

TNK:

3.64

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

GOGL:

1.60

TNK:

1.18

Коэффициент P/B

GOGL:

0.82

TNK:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

TNK:

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

TNK:

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: -3.93% против 24.16% соответственно.

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

12.89%

10 лет

24.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
TNK: -0.53
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
TNK: -0.58
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
TNK: 0.94
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.42
TNK: -0.41
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
TNK: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TNK равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.53
GOGL
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и TNK

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности TNK в 6.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и TNK

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.14%
-41.61%
GOGL
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и TNK

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
20.47%
GOGL
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию