PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с IVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGL с IVOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).

IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или IVOL.

Корреляция

Корреляция между GOGL и IVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOGL и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.84

IVOL:

0.63

Коэф-т Сортино

GOGL:

-1.00

IVOL:

0.98

Коэф-т Омега

GOGL:

0.86

IVOL:

1.13

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.47

IVOL:

0.22

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.28

IVOL:

1.42

Индекс Язвы

GOGL:

31.25%

IVOL:

4.90%

Дневная вол-ть

GOGL:

49.08%

IVOL:

10.99%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

IVOL:

-31.16%

Текущая просадка

GOGL:

-81.47%

IVOL:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 9.31%.

GOGL

С начала года

-8.37%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-41.10%

5 лет

35.82%

10 лет

-2.94%

IVOL

С начала года

9.31%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

8.74%

1 год

6.91%

5 лет

-3.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и IVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и IVOL

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности IVOL в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.03%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.49%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и IVOL

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и IVOL

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...