Сравнение GOGL с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или IVOL.
Доходность
Сравнение доходности GOGL и IVOL
Доходность по периодам
С начала года, GOGL показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -10.45%.
GOGL
30.26%
7.64%
-12.16%
45.53%
29.26%
-2.44%
IVOL
-10.45%
-4.48%
-0.56%
-8.86%
-3.19%
N/A
Основные характеристики
| GOGL | IVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | -0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | -1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | -1.23 |
| Индекс Язвы | 14.00% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 36.87% | 9.49% |
| Макс. просадка | -96.87% | -29.67% |
| Текущая просадка | -74.14% | -29.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GOGL и IVOL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOGL c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGL и IVOL
Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности IVOL в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGL Golden Ocean Group Limited | 8.45% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.87% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOGL и IVOL
Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки IVOL в -29.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOGL и IVOL
Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.