PortfoliosLab logo
Сравнение GOGL с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOGL и AEM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GOGL и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.42%
1,140.97%
GOGL
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

AEM:

19.13

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.55B

AEM:

$60.12B

EPS

GOGL:

$1.12

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

GOGL:

6.94

AEM:

31.35

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

GOGL:

1.60

AEM:

6.74

Коэффициент P/B

GOGL:

0.82

AEM:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.17%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: -3.93% против 16.20% соответственно.


GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
AEM: 3.27
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.42
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
2.86
GOGL
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и AEM

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности AEM в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и AEM

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.14%
-4.02%
GOGL
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и AEM

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
14.01%
GOGL
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию