PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOGL с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GOGL и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.28%
25.85%
GOGL
AEM

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 56.66%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: -3.16% против 14.55% соответственно.


GOGL

С начала года

22.66%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-19.28%

1 год

37.35%

5 лет (среднегодовая)

27.66%

10 лет (среднегодовая)

-3.16%

AEM

С начала года

56.66%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

25.85%

1 год

73.77%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

14.55%

Фундаментальные показатели


GOGLAEM
Рыночная капитализация$2.39B$41.91B
EPS$1.07$1.98
Цена/прибыль11.1542.21
PEG коэффициент131.3528.15
Общая выручка (12 мес.)$751.03M$7.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$272.97M$3.04B
EBITDA (12 мес.)$363.20M$3.37B

Основные характеристики


GOGLAEM
Коэф-т Шарпа1.062.46
Коэф-т Сортино1.582.99
Коэф-т Омега1.191.39
Коэф-т Кальмара0.451.74
Коэф-т Мартина2.6311.77
Индекс Язвы14.18%6.34%
Дневная вол-ть35.10%30.27%
Макс. просадка-96.87%-90.33%
Текущая просадка-75.64%-5.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GOGL и AEM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOGL c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.062.46
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.582.99
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.39
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.451.74
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.6311.77
GOGL
AEM

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.46
GOGL
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и AEM

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности AEM в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOGL
Golden Ocean Group Limited
8.98%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.90%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и AEM

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.64%
-5.12%
GOGL
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и AEM

Текущая волатильность для Golden Ocean Group Limited (GOGL) составляет 10.18%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что GOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
11.27%
GOGL
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию