Сравнение ZIM с GNK
ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) and GNK (Genco Shipping & Trading Limited) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ZIM returned 21.60%/yr vs 17.74%/yr for GNK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и GNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 35.65%.
ZIM
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 62.23%
- 3 года*
- 47.58%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
GNK
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 35.65%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- 90.50%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам ZIM и GNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 23.92% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 35.65% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 118.52% |
Correlation
The correlation between ZIM and GNK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between ZIM and GNK shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.07B
GNK:
$1.07B
ZIM:
$0.81
GNK:
$212.52
ZIM:
31.33
GNK:
0.11
ZIM:
0.49
GNK:
0.01
ZIM:
0.80
GNK:
0.00
ZIM:
$6.29B
GNK:
$114.70B
ZIM:
$676.00M
GNK:
$72.12B
ZIM:
$1.73B
GNK:
$112.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. GNK — Ранг доходности на риск
ZIM
GNK
Сравнение ZIM c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | GNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.75 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.56 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.66 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.21 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и GNK
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIM | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -98.25% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -19.16% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -47.06% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -53.91% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -81.92% | +71.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -88.19% | +48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 6.70% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и GNK
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIM | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 10.30% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 26.89% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 34.24% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.90% | 41.67% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.71% | 59.10% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и GNK
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GNK в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.77% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.91% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и GNK
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 72.06B при выручке в 114.43B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 13.31M при выручке в 114.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 114.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZIM and GNK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIM has higher volatility (11.82%) compared to GNK (10.30%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs GNK's -98.25%.
GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIM и GNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор