PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GNK

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GNK.

Корреляция

Корреляция между ZIM и GNK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
313.04%
117.86%
ZIM
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.95

GNK:

-1.35

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.64

GNK:

-2.01

Коэф-т Омега

ZIM:

1.21

GNK:

0.77

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.95

GNK:

-0.43

Коэф-т Мартина

ZIM:

4.51

GNK:

-1.61

Индекс Язвы

ZIM:

16.26%

GNK:

24.61%

Дневная вол-ть

ZIM:

76.87%

GNK:

29.19%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

ZIM:

-54.92%

GNK:

-91.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.51B

GNK:

$500.27M

EPS

ZIM:

$17.82

GNK:

$1.75

Цена/прибыль

ZIM:

0.70

GNK:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью -14.21%.

ZIM

С начала года

-29.07%

1 месяц

-19.51%

6 месяцев

-3.68%

1 год

72.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GNK

С начала года

-14.21%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

-33.57%

1 год

-38.17%

5 лет

25.71%

10 лет

-13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ZIM: 0.95
GNK: -1.35
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.64
GNK: -2.01
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.21
GNK: 0.77
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ZIM: 0.95
GNK: -0.87
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ZIM: 4.51
GNK: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
-1.35
ZIM
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GNK

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 63.74%, что больше доходности GNK в 12.48%

TTM202420232022202120202019
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		63.74%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		12.48%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GNK

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.92%
-45.47%
ZIM
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GNK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 25.48% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.48%
12.50%
ZIM
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab