PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GNK и CRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GNK и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.33%
-26.73%
GNK
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.19

CRT:

-1.09

Коэф-т Сортино

GNK:

-0.07

CRT:

-1.67

Коэф-т Омега

GNK:

0.99

CRT:

0.80

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.06

CRT:

-0.65

Коэф-т Мартина

GNK:

-0.34

CRT:

-1.34

Индекс Язвы

GNK:

16.10%

CRT:

32.42%

Дневная вол-ть

GNK:

28.73%

CRT:

40.11%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

GNK:

-90.55%

CRT:

-62.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$599.89M

CRT:

$58.62M

EPS

GNK:

$1.58

CRT:

$1.13

Цена/прибыль

GNK:

8.88

CRT:

8.65

PEG коэффициент

GNK:

-1.77

CRT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$439.33M

CRT:

$10.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$120.77M

CRT:

$13.67M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$149.53M

CRT:

$4.40M

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -41.31%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -17.06% против 1.72% соответственно.


GNK

С начала года

-10.18%

1 месяц

-19.84%

6 месяцев

-31.87%

1 год

-7.91%

5 лет

12.57%

10 лет

-17.06%

CRT

С начала года

-41.31%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-43.44%

5 лет

15.53%

10 лет

1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.19-1.09
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.07-1.67
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.80
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06-0.65
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.34-1.34
GNK
CRT

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19
-1.09
GNK
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и CRT

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности CRT в 10.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.43%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.68%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок GNK и CRT

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.55%
-62.91%
GNK
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и CRT

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 8.52%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.52%
10.44%
GNK
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab