PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNK с CRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNK (Genco Shipping & Trading Limited) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. GNK operates in Marine Shipping (Industrials), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GNK returned 22.07%/yr vs 1.86%/yr for CRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNK и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 22.07% против 1.86% соответственно.

GNK

1 день
-2.94%
1 месяц
-0.64%
С начала года
32.05%
6 месяцев
30.84%
1 год
83.51%
3 года*
27.58%
5 лет*
11.99%
10 лет*
22.07%

CRT

1 день
2.54%
1 месяц
-18.51%
С начала года
13.93%
6 месяцев
16.62%
1 год
-3.18%
3 года*
-21.07%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNK и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		32.05%39.12%-8.87%14.44%11.41%121.79%-28.23%41.19%-40.77%80.49%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		13.93%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between GNK and CRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.17

The correlation between GNK and CRT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$1.04B

CRT:

$53.34M

EPS

GNK:

$212.52

CRT:

$0.54

Коэффициент P/E

GNK:

0.11

CRT:

16.62

Коэффициент P/S

GNK:

0.01

CRT:

11.86

Коэффициент P/B

GNK:

0.00

CRT:

25.10

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$114.70B

CRT:

$4.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$72.12B

CRT:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$112.04M

CRT:

$3.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с INSWGNK с ZIMGNK с OMFGNK с VOOGNK с SCHPGNK с NFLY
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с PRTCRT с GOLDCRT с INMD

Доходность на риск

GNK vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNKCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.10

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.08

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.12

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

-0.25

+12.14

GNK vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNK и CRT

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNKCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-83.57%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-27.77%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-63.52%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-71.10%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

-71.10%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.40%

-61.95%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.13%

-29.44%

-58.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

12.86%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и CRT

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 9.33%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNKCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

11.09%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

21.75%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

32.00%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.37%

50.51%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.98%

46.12%

+12.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и CRT

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CRT в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.87%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		4.90%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
114.43B
787.85K
(GNK) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNK и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
95.8%
Активы портфеля
GNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 72.06B при выручке в 114.43B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

GNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 13.31M при выручке в 114.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.

GNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 114.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.

Часто задаваемые вопросы

GNK and CRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRT has higher volatility (11.09%) compared to GNK (9.33%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs CRT's -83.57%.

GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNK и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор