PortfoliosLab logo
Сравнение GNK с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GNK и CRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.77%
-18.56%
GNK
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-1.01

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.48

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

GNK:

0.83

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.37

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.28

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

GNK:

26.52%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

GNK:

33.85%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

GNK:

-90.98%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$552.89M

CRT:

$60.96M

EPS

GNK:

$1.75

CRT:

$0.96

Коэффициент P/E

GNK:

7.35

CRT:

10.58

Коэффициент PEG

GNK:

-1.77

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

GNK:

1.31

CRT:

9.20

Коэффициент P/B

GNK:

0.59

CRT:

25.05

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$305.58M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$83.11M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$119.32M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -12.17% против 1.35% соответственно.


GNK

С начала года

-5.92%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-34.37%

5 лет

26.41%

10 лет

-12.17%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.79%

5 лет

22.06%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -1.01
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.48
CRT: -0.59
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.83
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.37
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.28
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.54
GNK
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и CRT

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности CRT в 9.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.38%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок GNK и CRT

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.98%
-58.77%
GNK
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и CRT

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 20.82% и 20.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
20.97%
GNK
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию