Сравнение GNK с CRT
GNK (Genco Shipping & Trading Limited) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. GNK operates in Marine Shipping (Industrials), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GNK returned 22.05%/yr vs 4.31%/yr for CRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNK и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 35.65%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 38.60%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 22.05% против 4.31% соответственно.
GNK
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 35.65%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- 90.50%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 22.05%
CRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам GNK и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 35.65% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 38.60% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between GNK and CRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between GNK and CRT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNK:
$1.07B
CRT:
$64.89M
GNK:
$212.52
CRT:
$0.54
GNK:
0.11
CRT:
20.21
GNK:
0.01
CRT:
14.43
GNK:
0.00
CRT:
30.53
GNK:
$114.70B
CRT:
$4.50M
GNK:
$72.12B
CRT:
$4.33M
GNK:
$112.04M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. CRT — Ранг доходности на риск
GNK
CRT
Сравнение GNK c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 0.60 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 1.28 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.57 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.25 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GNK и CRT
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNK | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -83.57% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -28.94% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -67.06% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -71.10% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | -71.10% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -53.71% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.19% | -29.40% | -58.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 13.48% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и CRT
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNK | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 5.76% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 22.32% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 30.24% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 50.47% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.10% | 46.01% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и CRT
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CRT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 4.82% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.77% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNK и CRT
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 72.06B при выручке в 114.43B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 13.31M при выручке в 114.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 114.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
GNK and CRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNK has higher volatility (10.30%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs CRT's -83.57%.
GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNK и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор