PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNK с INSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNK (Genco Shipping & Trading Limited) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. GNK operates in Marine Shipping (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GNK returned 17.64%/yr vs 44.87%/yr for INSW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNK и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 35.09%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 65.57%.

GNK

1 день
-0.70%
1 месяц
1.48%
С начала года
35.09%
6 месяцев
30.42%
1 год
92.59%
3 года*
28.74%
5 лет*
17.64%
10 лет*
22.05%

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNK и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		35.09%39.12%-8.87%14.44%11.41%121.79%-28.23%41.19%-40.77%80.49%
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between GNK and INSW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.45

The correlation between GNK and INSW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$1.07B

INSW:

$3.88B

EPS

GNK:

$212.52

INSW:

$11.01

Коэффициент P/E

GNK:

0.11

INSW:

7.08

Коэффициент P/S

GNK:

0.01

INSW:

5.72

Коэффициент P/B

GNK:

0.00

INSW:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$114.70B

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$72.12B

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$112.04M

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с CRTGNK с ZIMGNK с OMFGNK с VOOGNK с SCHPGNK с NFLY
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOGINSW с AAPL

Доходность на риск

GNK vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNKINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.49

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.22

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

7.91

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

23.47

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNK vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNKINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.49

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.61

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GNK и INSW

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNKINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-57.49%

-40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-16.16%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-50.40%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-50.40%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-14.90%

-67.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.19%

-20.91%

-67.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.44%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и INSW

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и International Seaways, Inc. (INSW) имеют волатильность 11.51% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNKINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

11.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

27.72%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

36.61%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.67%

41.01%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

45.21%

+13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и INSW

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности INSW в 5.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		4.79%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
114.43B
15.96M
(GNK) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GNK and INSW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to GNK (11.51%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNK и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор