PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GNK и SBLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GNK и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.27%
-52.83%
GNK
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-1.00

SBLK:

-0.85

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.39

SBLK:

-1.14

Коэф-т Омега

GNK:

0.85

SBLK:

0.87

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.31

SBLK:

-0.27

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.15

SBLK:

-1.07

Индекс Язвы

GNK:

24.30%

SBLK:

24.58%

Дневная вол-ть

GNK:

27.98%

SBLK:

30.88%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

GNK:

-90.49%

SBLK:

-96.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$578.51M

SBLK:

$1.83B

EPS

GNK:

$1.75

SBLK:

$2.80

Цена/прибыль

GNK:

7.73

SBLK:

5.59

PEG коэффициент

GNK:

-1.77

SBLK:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$305.58M

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$83.11M

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$119.32M

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -12.83% против 4.33% соответственно.


GNK

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-26.11%

1 год

-26.76%

5 лет

29.48%

10 лет

-12.83%

SBLK

С начала года

5.30%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-28.72%

1 год

-26.67%

5 лет

40.46%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -1.00
SBLK: -0.85
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.39
SBLK: -1.14
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.85
SBLK: 0.87
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.31
SBLK: -0.39
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.15
SBLK: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.85
GNK
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SBLK

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности SBLK в 13.67%


TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
10.79%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
13.67%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SBLK

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.49%
-64.77%
GNK
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SBLK

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеют волатильность 7.99% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.99%
8.37%
GNK
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab