PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNK с SBLK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SBLK.

Корреляция

Корреляция между GNK и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.74%
-56.44%
GNK
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.97

SBLK:

-0.86

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.40

SBLK:

-1.13

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

SBLK:

0.86

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

SBLK:

-0.33

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.24

SBLK:

-1.18

Индекс Язвы

GNK:

26.40%

SBLK:

26.84%

Дневная вол-ть

GNK:

33.86%

SBLK:

36.94%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

GNK:

-90.96%

SBLK:

-96.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$545.59M

SBLK:

$1.64B

EPS

GNK:

$1.81

SBLK:

$2.80

Коэффициент P/E

GNK:

7.02

SBLK:

5.00

Коэффициент PEG

GNK:

-1.77

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

GNK:

1.29

SBLK:

1.30

Коэффициент P/B

GNK:

0.57

SBLK:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$305.58M

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$83.11M

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$119.32M

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -12.17% против 2.75% соответственно.

GNK

С начала года

-5.63%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-34.14%

5 лет

26.51%

10 лет

-12.17%

SBLK

С начала года

-2.77%

1 месяц

-10.83%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.14%

5 лет

36.53%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -0.97
SBLK: -0.86
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.40
SBLK: -1.13
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.84
SBLK: 0.86
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.36
SBLK: -0.44
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.24
SBLK: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.86
GNK
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SBLK

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что меньше доходности SBLK в 14.81%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.34%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.81%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SBLK

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-67.47%
GNK
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SBLK

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеют волатильность 20.82% и 21.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
21.66%
GNK
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию