Сравнение GNK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GNK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -16.96% против 13.18% соответственно.
GNK
9.36%
4.63%
-19.35%
23.42%
17.99%
-16.96%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| GNK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 12.19% |
| Макс. просадка | -98.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -88.50% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNK и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и VOO
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 9.38% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и VOO
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и VOO
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.