Сравнение GNK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GNK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.30% против 14.14% соответственно.
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. VOO — Ранг доходности на риск
GNK
VOO
Сравнение GNK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.01 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.53 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.55 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 7.31 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.01 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.83 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между GNK и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и VOO
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и VOO
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -33.99% | -64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -11.98% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -24.52% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | -33.99% | -41.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -5.55% | -77.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.28% | -3.72% | -84.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.55% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и VOO
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 5.34% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 9.47% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 18.11% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 16.82% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 17.99% | +43.11% |