PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GNK и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.32%
20.99%
GNK
OMF

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: -16.96% против 11.08% соответственно.


GNK

С начала года

9.36%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-19.35%

1 год

23.42%

5 лет (среднегодовая)

17.99%

10 лет (среднегодовая)

-16.96%

OMF

С начала года

22.77%

1 месяц

20.38%

6 месяцев

20.99%

1 год

56.68%

5 лет (среднегодовая)

19.08%

10 лет (среднегодовая)

11.08%

Фундаментальные показатели


GNKOMF
Рыночная капитализация$732.87M$6.51B
EPS$1.58$4.56
Цена/прибыль10.8511.96
PEG коэффициент-1.770.61
Общая выручка (12 мес.)$439.33M$5.33B
Валовая прибыль (12 мес.)-$29.31B$3.34B
EBITDA (12 мес.)$149.53M$3.67B

Основные характеристики


GNKOMF
Коэф-т Шарпа0.771.85
Коэф-т Сортино1.252.39
Коэф-т Омега1.141.32
Коэф-т Кальмара0.252.66
Коэф-т Мартина1.669.14
Индекс Язвы13.69%6.50%
Дневная вол-ть29.62%32.09%
Макс. просадка-98.25%-69.20%
Текущая просадка-88.50%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GNK и OMF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.771.85
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.252.39
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.32
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.252.66
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.669.14
GNK
OMF

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа OMF равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.85
GNK
OMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и OMF

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности OMF в 7.41%


TTM20232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
9.38%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
OMF
OneMain Holdings, Inc.
7.41%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Просадки

Сравнение просадок GNK и OMF

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.50%
0
GNK
OMF

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и OMF

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 7.92%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
12.51%
GNK
OMF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию