PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNK с OMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNK (Genco Shipping & Trading Limited) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. GNK operates in Marine Shipping (Industrials), while OMF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GNK returned 22.05%/yr vs 14.93%/yr for OMF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNK и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -15.04%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 22.05% против 14.93% соответственно.

GNK

1 день
0.42%
1 месяц
-3.07%
С начала года
35.65%
6 месяцев
30.96%
1 год
90.50%
3 года*
28.33%
5 лет*
17.74%
10 лет*
22.05%

OMF

1 день
3.50%
1 месяц
2.33%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-11.69%
1 год
15.08%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.34%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNK и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		35.65%39.12%-8.87%14.44%11.41%121.79%-28.23%41.19%-40.77%80.49%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-15.04%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between GNK and OMF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.28

The correlation between GNK and OMF shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$1.07B

OMF:

$6.48B

EPS

GNK:

$212.52

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

GNK:

0.11

OMF:

8.24

Коэффициент P/S

GNK:

0.01

OMF:

1.33

Коэффициент P/B

GNK:

0.00

OMF:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$114.70B

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$72.12B

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$112.04M

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с INSWGNK с CRTGNK с ZIMGNK с VOOGNK с SCHPGNK с NFLY
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с RDNOMF с FCFSOMF с SPYOMF с JEPI

Доходность на риск

GNK vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNKOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.53

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.90

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

0.51

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

1.17

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNK vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNKOMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.53

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.20

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GNK и OMF

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNKOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-68.66%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-29.68%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-29.94%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-47.93%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

-68.66%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.92%

-19.58%

-62.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.19%

-24.31%

-63.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

12.92%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и OMF

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNKOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.71%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

21.38%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

28.64%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.67%

35.57%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.10%

46.08%

+13.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и OMF

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности OMF в 7.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		4.77%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.58%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
114.43B
197.00M
(GNK) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GNK and OMF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNK has higher volatility (10.30%) compared to OMF (7.71%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs OMF's -68.66%.

GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNK и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор