PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GNKOMF
Дох-ть с нач. г.11.36%19.23%
Дох-ть за 1 год36.37%59.02%
Дох-ть за 3 года12.14%9.82%
Дох-ть за 5 лет17.14%19.11%
Дох-ть за 10 лет-17.04%11.19%
Коэф-т Шарпа1.501.81
Коэф-т Сортино2.152.35
Коэф-т Омега1.251.31
Коэф-т Кальмара0.502.33
Коэф-т Мартина3.499.00
Индекс Язвы13.07%6.50%
Дневная вол-ть30.42%32.36%
Макс. просадка-98.25%-69.20%
Текущая просадка-88.29%0.00%

Фундаментальные показатели


GNKOMF
Рыночная капитализация$745.27M$6.57B
EPS$1.57$4.56
Цена/прибыль11.1012.06
PEG коэффициент-1.770.61
Общая выручка (12 мес.)$99.67B$5.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$69.93B$3.04B
EBITDA (12 мес.)$40.77B$1.68B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GNK и OMF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNK и OMF

С начала года, GNK показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: -17.04% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.75%
11.00%
GNK
OMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.49
OMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.00

Сравнение коэффициента Шарпа GNK и OMF

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.81
GNK
OMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и OMF

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности OMF в 5.60%


TTM20232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7.57%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
OMF
OneMain Holdings, Inc.
5.60%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Просадки

Сравнение просадок GNK и OMF

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.29%
0
GNK
OMF

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и OMF

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 9.04%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
13.12%
GNK
OMF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию