PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNK с OMF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или OMF.

Корреляция

Корреляция между GNK и OMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.77%
284.51%
GNK
OMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-1.01

OMF:

0.13

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.48

OMF:

0.45

Коэф-т Омега

GNK:

0.83

OMF:

1.06

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.37

OMF:

0.16

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.28

OMF:

0.49

Индекс Язвы

GNK:

26.52%

OMF:

9.89%

Дневная вол-ть

GNK:

33.85%

OMF:

39.21%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

OMF:

-69.20%

Текущая просадка

GNK:

-90.98%

OMF:

-15.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$552.89M

OMF:

$5.81B

EPS

GNK:

$1.75

OMF:

$4.24

Коэффициент P/E

GNK:

7.35

OMF:

11.48

Коэффициент PEG

GNK:

-1.77

OMF:

0.61

Коэффициент P/S

GNK:

1.31

OMF:

2.33

Коэффициент P/B

GNK:

0.59

OMF:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$305.58M

OMF:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$83.11M

OMF:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$119.32M

OMF:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: -12.17% против 6.65% соответственно.

GNK

С начала года

-5.92%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-34.37%

5 лет

26.41%

10 лет

-12.17%

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

9.01%

1 год

4.69%

5 лет

35.17%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и OMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -1.01
OMF: 0.13
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.48
OMF: 0.45
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.83
OMF: 1.06
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.37
OMF: 0.16
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.28
OMF: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа OMF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.13
GNK
OMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и OMF

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности OMF в 8.53%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.38%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Просадки

Сравнение просадок GNK и OMF

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.98%
-15.43%
GNK
OMF

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и OMF

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 20.82%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
23.03%
GNK
OMF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию