PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с SCHP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или SCHP.

Корреляция

Корреляция между GNK и SCHP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.92

SCHP:

1.05

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.39

SCHP:

1.68

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

SCHP:

1.21

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

SCHP:

0.59

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.17

SCHP:

3.64

Индекс Язвы

GNK:

27.89%

SCHP:

1.57%

Дневная вол-ть

GNK:

34.36%

SCHP:

4.75%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

GNK:

-90.01%

SCHP:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -11.23% против 2.45% соответственно.

GNK

С начала года

4.27%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-31.46%

5 лет

34.26%

10 лет

-11.23%

SCHP

С начала года

3.08%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.71%

1 год

4.95%

5 лет

1.50%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHP

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SCHP в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.27%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.29%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHP

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHP

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...