PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с SCHP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNK и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		34.23%39.12%-8.87%14.44%11.41%121.79%-28.23%41.19%-40.77%80.49%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.82%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 22.02% против 2.60% соответственно.

GNK

1 день
4.13%
1 месяц
3.16%
С начала года
34.23%
6 месяцев
44.23%
1 год
88.21%
3 года*
23.86%
5 лет*
28.15%
10 лет*
22.02%

SCHP

1 день
0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.42%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с CRTGNK с INSWGNK с ZIMGNK с OMFGNK с NFLYGNK с VOO
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

GNK vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNKSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.84

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.17

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.19

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

3.52

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNK vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNKSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.84

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.50

-0.71

Корреляция

Корреляция между GNK и SCHP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHP

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SCHP в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		3.93%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.70%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHP

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

GNKSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-14.26%

-83.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-2.78%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-14.26%

-39.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

-14.26%

-61.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-0.90%

-81.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.28%

-3.97%

-84.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

0.94%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHP

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNKSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

1.43%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

2.26%

+23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

4.06%

+33.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

6.14%

+36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.10%

5.60%

+55.50%