PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GNK и SCHP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.33%
21.65%
GNK
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.19

SCHP:

0.33

Коэф-т Сортино

GNK:

-0.07

SCHP:

0.49

Коэф-т Омега

GNK:

0.99

SCHP:

1.06

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.06

SCHP:

0.14

Коэф-т Мартина

GNK:

-0.34

SCHP:

1.17

Индекс Язвы

GNK:

16.10%

SCHP:

1.32%

Дневная вол-ть

GNK:

28.73%

SCHP:

4.61%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

GNK:

-90.55%

SCHP:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -17.06% против 2.21% соответственно.


GNK

С начала года

-10.18%

1 месяц

-19.84%

6 месяцев

-31.87%

1 год

-7.91%

5 лет

12.57%

10 лет

-17.06%

SCHP

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

0.76%

1 год

1.69%

5 лет

1.79%

10 лет

2.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.190.33
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.070.49
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.06
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.060.14
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.341.17
GNK
SCHP

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19
0.33
GNK
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHP

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SCHP в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.43%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHP

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.55%
-7.45%
GNK
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHP

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.52%
1.30%
GNK
SCHP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab