Сравнение GNK с SCHP
GNK (Genco Shipping & Trading Limited) is a stock, while SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Over the past 10 years, GNK returned 22.05%/yr vs 2.66%/yr for SCHP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GNK и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции GNK превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 22.05% против 2.66% соответственно.
GNK
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 35.65%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- 90.50%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 22.05%
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам GNK и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 35.65% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between GNK and SCHP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between GNK and SCHP shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. SCHP — Ранг доходности на риск
GNK
SCHP
Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.51 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 7.67 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.48 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.51 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GNK и SCHP
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNK | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -14.26% | -83.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -1.93% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -4.48% | -42.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -14.26% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | -14.26% | -61.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -0.25% | -81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.19% | -3.94% | -84.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 0.63% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и SCHP
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNK | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 0.89% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 2.20% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 3.29% | +30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 6.12% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.10% | 5.59% | +53.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и SCHP
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.77% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
GNK and SCHP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNK has higher volatility (10.30%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs SCHP's -14.26%.
GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNK и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор