PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.32%
2.91%
GNK
SCHP

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -16.96% против 2.15% соответственно.


GNK

С начала года

9.36%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-19.35%

1 год

23.42%

5 лет (среднегодовая)

17.99%

10 лет (среднегодовая)

-16.96%

SCHP

С начала года

2.55%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

2.91%

1 год

5.64%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

Основные характеристики


GNKSCHP
Коэф-т Шарпа0.771.17
Коэф-т Сортино1.251.74
Коэф-т Омега1.141.21
Коэф-т Кальмара0.250.48
Коэф-т Мартина1.664.96
Индекс Язвы13.69%1.16%
Дневная вол-ть29.62%4.91%
Макс. просадка-98.25%-14.26%
Текущая просадка-88.50%-6.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между GNK и SCHP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.771.17
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.251.74
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.21
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.250.48
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.664.96
GNK
SCHP

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.17
GNK
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHP

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности SCHP в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
9.38%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.84%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHP

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.50%
-6.77%
GNK
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHP

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
1.05%
GNK
SCHP