PortfoliosLab logo
Сравнение GNK с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GNK и SCHP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.74%
26.10%
GNK
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.97

SCHP:

1.56

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.40

SCHP:

2.21

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

SCHP:

1.28

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

SCHP:

0.68

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.24

SCHP:

4.72

Индекс Язвы

GNK:

26.40%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

GNK:

33.86%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

GNK:

-90.96%

SCHP:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -12.17% против 2.27% соответственно.


GNK

С начала года

-5.63%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-34.14%

5 лет

26.51%

10 лет

-12.17%

SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -0.97
SCHP: 1.56
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.40
SCHP: 2.21
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.84
SCHP: 1.28
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.36
SCHP: 0.68
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.24
SCHP: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
1.56
GNK
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHP

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.34%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHP

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-4.07%
GNK
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHP

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
2.19%
GNK
SCHP