PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GNKSCHP
Дох-ть с нач. г.13.72%3.02%
Дох-ть за 1 год41.44%7.16%
Дох-ть за 3 года14.57%-2.07%
Дох-ть за 5 лет18.81%2.22%
Дох-ть за 10 лет-16.82%2.20%
Коэф-т Шарпа1.321.45
Коэф-т Сортино1.912.16
Коэф-т Омега1.221.26
Коэф-т Кальмара0.430.57
Коэф-т Мартина2.996.79
Индекс Язвы13.14%1.06%
Дневная вол-ть29.77%5.00%
Макс. просадка-98.25%-14.26%
Текущая просадка-88.04%-6.34%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между GNK и SCHP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GNK и SCHP

С начала года, GNK показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции GNK уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -16.82% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.04%
3.42%
GNK
SCHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.99
SCHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.79

Сравнение коэффициента Шарпа GNK и SCHP

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.45
GNK
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и SCHP

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SCHP в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7.42%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.82%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GNK и SCHP

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.04%
-6.34%
GNK
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и SCHP

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.24%
1.18%
GNK
SCHP