Сравнение GNK с NFLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GNK с NFLY

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или NFLY.

Корреляция

Корреляция между GNK и NFLY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GNK и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GNK

NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.96

NFLY:

1.78

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.33

NFLY:

2.38

Коэф-т Омега

GNK:

0.85

NFLY:

1.34

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.30

NFLY:

2.88

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.11

NFLY:

10.18

Индекс Язвы

GNK:

24.19%

NFLY:

4.39%

Дневная вол-ть

GNK:

27.96%

NFLY:

25.11%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

GNK:

-90.39%

NFLY:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 2.96%.

GNK

С начала года

0.31%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-25.36%

1 год

-27.11%

5 лет

27.24%

10 лет

-12.73%

NFLY

С начала года

2.96%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

25.93%

1 год

42.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GNK: -0.96

NFLY: 1.78

Коэффициент Сортино

GNK: -1.33

NFLY: 2.38

Коэффициент Омега

GNK: 0.85

NFLY: 1.34

Коэффициент Кальмара

GNK: -0.70

NFLY: 2.88

Коэффициент Мартина

GNK: -1.11

NFLY: 10.18

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GNK

NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и NFLY

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности NFLY в 49.88%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GNK Genco Shipping & Trading Limited	10.67%	11.26%	5.73%	17.84%	2.00%	3.19%	4.71%
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	49.88%	49.91%	11.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и NFLY

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GNK

NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и NFLY

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GNK

NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GNK с NFLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GNK и NFLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и NFLY

GNK

NFLY

Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и NFLY

Просадки

Сравнение просадок GNK и NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество