PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с NFLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или NFLY.

Корреляция

Корреляция между GNK и NFLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNK и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.92

NFLY:

2.78

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.39

NFLY:

3.48

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

NFLY:

1.50

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

NFLY:

4.55

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.17

NFLY:

16.03

Индекс Язвы

GNK:

27.89%

NFLY:

4.56%

Дневная вол-ть

GNK:

34.36%

NFLY:

26.80%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

GNK:

-90.01%

NFLY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 24.35%.

GNK

С начала года

4.27%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-31.46%

5 лет

34.26%

10 лет

-11.23%

NFLY

С начала года

24.35%

1 месяц

15.22%

6 месяцев

29.51%

1 год

73.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и NFLY

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности NFLY в 43.71%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.27%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		43.71%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и NFLY

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и NFLY

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...