PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNK с NFLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или NFLY.

Корреляция

Корреляция между GNK и NFLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.14%
101.20%
GNK
NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-1.01

NFLY:

2.58

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.48

NFLY:

3.31

Коэф-т Омега

GNK:

0.83

NFLY:

1.48

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.37

NFLY:

4.28

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.28

NFLY:

15.09

Индекс Язвы

GNK:

26.52%

NFLY:

4.56%

Дневная вол-ть

GNK:

33.85%

NFLY:

26.52%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

GNK:

-90.98%

NFLY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 16.90%.

GNK

С начала года

-5.92%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-34.37%

5 лет

26.41%

10 лет

-12.17%

NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

31.40%

1 год

71.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -1.01
NFLY: 2.58
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.48
NFLY: 3.31
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.83
NFLY: 1.48
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.72
NFLY: 4.28
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.28
NFLY: 15.09

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
2.58
GNK
NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и NFLY

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности NFLY в 44.45%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.38%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		44.45%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и NFLY

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
0
GNK
NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и NFLY

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
13.32%
GNK
NFLY