Сравнение GNK с NFLY
GNK (Genco Shipping & Trading Limited) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GNK returned 82.11% vs -34.80% for NFLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNK и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 42.30%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
GNK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- 31.92%
- С начала года
- 42.30%
- 1 год
- 82.11%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 21.12%
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNK и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 42.30% | 39.12% | -8.87% | 20.95% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GNK and NFLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GNK
NFLY
Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNK | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.94 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | -1.64 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNK и NFLY
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -39.68% | -58.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -37.23% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.03% | -38.39% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.10% | -9.58% | -78.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 21.29% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и NFLY
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 9.37% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 22.10% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 28.62% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.96% | 28.31% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.97% | 28.31% | +29.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и NFLY
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности NFLY в 65.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.55% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNK and NFLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNK has higher volatility (10.42%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs NFLY's -39.68%.
GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNK и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор