Сравнение GNK с NFLY
GNK (Genco Shipping & Trading Limited) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GNK returned 83.51% vs -37.47% for NFLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNK и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -18.77%.
GNK
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 32.05%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 83.51%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 22.07%
NFLY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNK и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 32.05% | 39.12% | -8.87% | 20.95% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.77% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GNK and NFLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GNK
NFLY
Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNK | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.95 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | -1.69 | +13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNK и NFLY
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -39.68% | -58.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -39.68% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.40% | -39.68% | -42.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.13% | -9.03% | -79.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 22.19% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и NFLY
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.89% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 21.20% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 28.27% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 28.31% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.98% | 28.31% | +30.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и NFLY
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности NFLY в 69.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.90% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 69.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNK and NFLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNK has higher volatility (9.33%) compared to NFLY (6.89%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs NFLY's -39.68%.
GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNK и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор