PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNK с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNK с NFLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNK (Genco Shipping & Trading Limited) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GNK returned 90.50% vs -27.86% for NFLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNK и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.27%.

GNK

1 день
0.42%
1 месяц
-3.07%
С начала года
35.65%
6 месяцев
30.96%
1 год
90.50%
3 года*
28.33%
5 лет*
17.74%
10 лет*
22.05%

NFLY

1 день
0.63%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNK и NFLY

2026 (YTD)202520242023
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		35.65%39.12%-8.87%21.48%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.27%1.66%66.37%3.45%

Correlation

The correlation between GNK and NFLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genco Shipping & Trading Limited

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с INSWGNK с CRTGNK с ZIMGNK с OMFGNK с VOOGNK с SCHP
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS

Доходность на риск

GNK vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNKNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-1.01

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-1.40

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

-0.75

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-1.35

+14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNK vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNKNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-1.01

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.65

-0.86

Просадки

Сравнение просадок GNK и NFLY

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNKNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-37.18%

-61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-37.18%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.92%

-31.88%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.19%

-8.54%

-79.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

20.64%

-13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и NFLY

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNKNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.48%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

21.20%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

27.68%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.67%

28.30%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.10%

28.30%

+30.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и NFLY

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности NFLY в 58.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		4.77%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.86%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNK and NFLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNK has higher volatility (10.30%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, GNK dropped -98.25% vs NFLY's -37.18%.

GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNK и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор