Сравнение GNK с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GNK и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNK и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 21.48% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GNK
NFLY
Сравнение GNK c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.08 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.32 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.06 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 0.13 | +11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.08 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.89 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между GNK и NFLY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и NFLY
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и NFLY
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -37.18% | -61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -37.18% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -23.15% | -59.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.28% | -7.39% | -80.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 17.53% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и NFLY
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNK | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 4.64% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 22.25% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 28.94% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 28.37% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 28.37% | +32.73% |