PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAC с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAC с MPTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Доходность

Сравнение доходности DAC и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAC и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
DAC
Danaos Corporation		22.20%22.24%12.41%47.51%-5.05%
MPTI
M-tron Industries Inc		35.49%31.87%35.66%308.00%-33.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$2.10B

MPTI:

$248.40M

EPS

DAC:

$26.91

MPTI:

$2.73

Коэффициент P/E

DAC:

4.24

MPTI:

26.45

Коэффициент P/S

DAC:

2.01

MPTI:

4.11

Коэффициент P/B

DAC:

0.55

MPTI:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$1.04B

MPTI:

$54.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$626.24M

MPTI:

$24.15M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$736.66M

MPTI:

$11.59M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 22.20%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 35.49%.

DAC

1 день
1.34%
1 месяц
-3.49%
С начала года
22.20%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.87%
3 года*
33.10%
5 лет*
22.19%
10 лет*
10.18%

MPTI

1 день
7.87%
1 месяц
9.26%
С начала года
35.49%
6 месяцев
35.80%
1 год
55.38%
3 года*
100.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaos Corporation

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с MATXDAC с ESEADAC с NATDAC с GASSDAC с TORODAC с OLMA
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с MODMPTI с AAOIMPTI с NMRMPTI с TNK

Доходность на риск

DAC vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAC c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DACMPTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.91

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.56

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.76

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

3.60

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAC vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MPTI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DACMPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.91

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.01

-1.05

Корреляция

Корреляция между DAC и MPTI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и MPTI

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DAC
Danaos Corporation		3.07%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и MPTI

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и MPTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DACMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-49.99%

-49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-35.14%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-6.42%

-64.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.57%

-19.42%

-61.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

17.21%

-12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и MPTI

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 9.10%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 27.15%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DACMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

27.15%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

40.04%

-24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

61.21%

-34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

71.57%

-35.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.52%

71.57%

-6.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
266.26M
14.23M
(DAC) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.9%
46.9%
Активы портфеля
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.