PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAC с NAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAC с NAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAC (Danaos Corporation) and NAT (Nordic American Tankers Limited) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DAC returned 12.39%/yr vs -2.71%/yr for NAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAC и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 38.38%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 56.47%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: 12.39% против -2.71% соответственно.

DAC

1 день
-0.33%
1 месяц
4.79%
С начала года
38.38%
6 месяцев
32.28%
1 год
57.63%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.11%
10 лет*
12.39%

NAT

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
56.47%
6 месяцев
49.10%
1 год
119.42%
3 года*
26.01%
5 лет*
18.53%
10 лет*
-2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAC и NAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAC
Danaos Corporation		38.38%22.24%12.41%47.51%-26.57%256.10%133.44%-12.57%-48.28%-45.28%
NAT
Nordic American Tankers Limited		56.47%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-13.56%-68.39%

Correlation

The correlation between DAC and NAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.28

Over the past year, DAC and NAT have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$2.34B

NAT:

$1.11B

EPS

DAC:

$28.34

NAT:

$0.26

Коэффициент P/E

DAC:

4.53

NAT:

20.35

Коэффициент P/S

DAC:

2.26

NAT:

3.31

Коэффициент P/B

DAC:

0.60

NAT:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$1.04B

NAT:

$334.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$705.76M

NAT:

$97.31M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$739.01M

NAT:

$132.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaos Corporation

Nordic American Tankers Limited

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с MATXDAC с ESEADAC с GASSDAC с TORODAC с MPTIDAC с OLMA
Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с GASSNAT с TRMDNAT с ENORNAT с AWKNAT с FZROXNAT с ABBV

Доходность на риск

DAC vs. NAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAC c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DACNATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.32

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.98

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

6.51

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

21.33

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAC vs. NAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAT равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DACNATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.32

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.14

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DAC и NAT

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и NAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DACNATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-90.20%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-18.45%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-46.31%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-59.88%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.81%

-87.33%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.11%

-44.79%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.47%

-44.00%

-36.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.62%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и NAT

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 7.26%, в то время как у Nordic American Tankers Limited (NAT) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DACNATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.26%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

27.64%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

36.17%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.65%

51.06%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.05%

58.02%

+7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и NAT

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NAT в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAC
Danaos Corporation		2.77%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		9.00%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
253.70M
106.46M
(DAC) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAC и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaos Corporation и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
59.3%
44.8%
Активы портфеля
DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 47.64M при выручке в 106.46M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 38.36M при выручке в 106.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 106.46M, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

DAC and NAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAT has higher volatility (9.26%) compared to DAC (7.26%). In terms of maximum drawdown, DAC dropped -99.42% vs NAT's -90.20%.

NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAC и NAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор