PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAC с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DAC и NAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DAC и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-63.86%
-67.06%
DAC
NAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.46

NAT:

-1.25

Коэф-т Сортино

DAC:

0.80

NAT:

-1.88

Коэф-т Омега

DAC:

1.10

NAT:

0.79

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.13

NAT:

-0.47

Коэф-т Мартина

DAC:

1.06

NAT:

-2.31

Индекс Язвы

DAC:

10.19%

NAT:

15.97%

Дневная вол-ть

DAC:

23.44%

NAT:

29.54%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

NAT:

-90.75%

Текущая просадка

DAC:

-81.45%

NAT:

-78.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.49B

NAT:

$528.25M

EPS

DAC:

$28.89

NAT:

$0.30

Цена/прибыль

DAC:

2.68

NAT:

8.43

PEG коэффициент

DAC:

0.52

NAT:

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$996.31M

NAT:

$304.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$654.48M

NAT:

$118.78M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$709.40M

NAT:

$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у NAT с доходностью -35.22%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: 1.37% против -6.51% соответственно.


DAC

С начала года

7.26%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-15.37%

1 год

8.45%

5 лет

57.43%

10 лет

1.37%

NAT

С начала года

-35.22%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

-34.98%

1 год

-37.60%

5 лет

-5.52%

10 лет

-6.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAC c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.46-1.25
Коэффициент Сортино DAC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80-1.88
Коэффициент Омега DAC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.79
Коэффициент Кальмара DAC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13-0.47
Коэффициент Мартина DAC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.06-2.31
DAC
NAT

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа NAT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
-1.25
DAC
NAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и NAT

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности NAT в 16.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAC
Danaos Corporation
4.25%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited
16.39%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.32%8.89%6.01%6.51%

Просадки

Сравнение просадок DAC и NAT

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки NAT в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.45%
-78.97%
DAC
NAT

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и NAT

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 7.80%, в то время как у Nordic American Tankers Limited (NAT) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.80%
9.98%
DAC
NAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab