Сравнение DAC с ESEA
DAC (Danaos Corporation) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DAC returned 12.53%/yr vs 23.44%/yr for ESEA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAC и ESEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAC показывает доходность 40.08%, что значительно выше, чем у ESEA с доходностью 22.28%. За последние 10 лет акции DAC уступали акциям ESEA по среднегодовой доходности: 12.53% против 23.44% соответственно.
DAC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 40.08%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 58.29%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 12.53%
ESEA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 76.19%
- 3 года*
- 78.09%
- 5 лет*
- 51.97%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам DAC и ESEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 40.08% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
ESEA Euroseas Ltd | 22.28% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
Correlation
The correlation between DAC and ESEA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between DAC and ESEA shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAC:
$2.37B
ESEA:
$461.40M
DAC:
$28.34
ESEA:
$18.99
DAC:
4.59
ESEA:
3.47
DAC:
2.29
ESEA:
2.03
DAC:
0.60
ESEA:
0.94
DAC:
$1.04B
ESEA:
$227.36M
DAC:
$705.76M
ESEA:
$148.47M
DAC:
$739.01M
ESEA:
$165.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAC vs. ESEA — Ранг доходности на риск
DAC
ESEA
Сравнение DAC c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAC | ESEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.17 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 8.65 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAC | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.72 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.11 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DAC и ESEA
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке ESEA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и ESEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAC | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -99.84% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -18.36% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -38.00% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -51.28% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.81% | -95.54% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.70% | -87.58% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.46% | -85.42% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 8.83% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и ESEA
Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 6.60%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAC | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 18.45% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 33.13% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 44.51% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 56.80% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.04% | 94.54% | -29.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и ESEA
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ESEA в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 2.73% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
ESEA Euroseas Ltd | 4.24% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAC и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAC и ESEA
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
Часто задаваемые вопросы
DAC and ESEA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.45%) compared to DAC (6.60%). In terms of maximum drawdown, DAC dropped -99.42% vs ESEA's -99.84%.
DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAC и ESEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор