PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAC с OLMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAC с OLMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAC (Danaos Corporation) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. DAC operates in Marine Shipping (Industrials), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DAC returned 20.11%/yr vs -17.63%/yr for OLMA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAC и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.96%.

DAC

1 день
-0.33%
1 месяц
4.79%
С начала года
38.38%
6 месяцев
32.28%
1 год
57.63%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.11%
10 лет*
12.39%

OLMA

1 день
-1.68%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-57.96%
6 месяцев
-61.43%
1 год
159.51%
3 года*
22.84%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAC и OLMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAC
Danaos Corporation		38.38%22.24%12.41%47.51%-26.57%256.10%45.19%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.96%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-80.53%-1.88%

Correlation

The correlation between DAC and OLMA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$2.34B

OLMA:

$1.08B

EPS

DAC:

$28.34

OLMA:

-$2.03

Коэффициент P/B

DAC:

0.60

OLMA:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$1.04B

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$705.76M

OLMA:

-$187.00K

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$739.01M

OLMA:

-$197.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaos Corporation

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с MATXDAC с ESEADAC с NATDAC с GASSDAC с TORODAC с MPTI
Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с TDSOLMA с UNFIOLMA с TNKOLMA с ARDX

Доходность на риск

DAC vs. OLMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAC c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DACOLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.00

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.40

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.27

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

4.83

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAC vs. OLMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DACOLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.00

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DAC и OLMA

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и OLMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DACOLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-96.26%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-70.67%

+58.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-82.15%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-93.36%

+43.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.11%

-80.72%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.47%

-74.98%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

33.14%

-29.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и OLMA

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 7.26%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DACOLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

21.66%

-14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

55.93%

-39.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

160.52%

-139.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.65%

107.97%

-73.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.05%

106.41%

-41.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и OLMA

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAC
Danaos Corporation		2.77%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
253.70M
0
(DAC) Общая выручка
(OLMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DAC and OLMA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (21.66%) compared to DAC (7.26%). In terms of maximum drawdown, DAC dropped -99.42% vs OLMA's -96.26%.

DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAC и OLMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор