PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAC с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DAC и OLMA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности DAC и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
500.68%
-87.55%
DAC
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

0.46

OLMA:

-0.70

Коэф-т Сортино

DAC:

0.80

OLMA:

-0.91

Коэф-т Омега

DAC:

1.10

OLMA:

0.89

Коэф-т Кальмара

DAC:

0.13

OLMA:

-0.60

Коэф-т Мартина

DAC:

1.06

OLMA:

-1.77

Индекс Язвы

DAC:

10.19%

OLMA:

30.47%

Дневная вол-ть

DAC:

23.44%

OLMA:

76.82%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

DAC:

-81.45%

OLMA:

-88.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.49B

OLMA:

$453.17M

EPS

DAC:

$28.89

OLMA:

-$2.28

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$996.31M

OLMA:

$1.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$654.48M

OLMA:

$1.61M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$709.40M

OLMA:

-$135.54M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -56.52%.


DAC

С начала года

7.26%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-15.37%

1 год

8.45%

5 лет

57.43%

10 лет

1.37%

OLMA

С начала года

-56.52%

1 месяц

-26.33%

6 месяцев

-47.55%

1 год

-54.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAC c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.46-0.70
Коэффициент Сортино DAC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80-0.91
Коэффициент Омега DAC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.89
Коэффициент Кальмара DAC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.60
Коэффициент Мартина DAC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.06-1.77
DAC
OLMA

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
-0.70
DAC
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и OLMA

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
DAC
Danaos Corporation
4.25%4.12%5.70%2.01%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и OLMA

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.28%
-88.81%
DAC
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и OLMA

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 7.80%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 34.01%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.80%
34.01%
DAC
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab