Сравнение DAC с TORO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAC с TORO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAC или TORO.

Корреляция

Корреляция между DAC и TORO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DAC и TORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAC

TORO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAC:

-0.14

TORO:

-1.17

Коэф-т Сортино

DAC:

-0.01

TORO:

-2.34

Коэф-т Омега

DAC:

1.00

TORO:

0.75

Коэф-т Кальмара

DAC:

-0.04

TORO:

-0.89

Коэф-т Мартина

DAC:

-0.29

TORO:

-1.77

Индекс Язвы

DAC:

12.34%

TORO:

34.49%

Дневная вол-ть

DAC:

25.93%

TORO:

52.11%

Макс. просадка

DAC:

-99.42%

TORO:

-70.24%

Текущая просадка

DAC:

-83.00%

TORO:

-68.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAC:

$1.29B

TORO:

$38.19M

EPS

DAC:

$26.05

TORO:

$2.88

Цена/прибыль

DAC:

2.66

TORO:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

DAC:

$759.63M

TORO:

$10.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAC:

$487.18M

TORO:

$3.33M

EBITDA (12 мес.)

DAC:

$484.68M

TORO:

-$17.76M

Доходность по периодам

С начала года, DAC показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у TORO с доходностью -28.83%.

DAC

С начала года

-12.59%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-2.59%

5 лет

90.29%

10 лет

-1.06%

TORO

С начала года

-28.83%

1 месяц

-22.85%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-59.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и TORO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TORO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAC c TORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Toro Ltd (TORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DAC: -0.14

TORO: -1.17

Коэффициент Сортино

DAC: -0.01

TORO: -2.34

Коэффициент Омега

DAC: 1.00

TORO: 0.75

Коэффициент Кальмара

DAC: -0.14

TORO: -0.89

Коэффициент Мартина

DAC: -0.29

TORO: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа DAC на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа TORO равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAC и TORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAC

TORO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и TORO

Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как TORO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
DAC Danaos Corporation	4.76%	4.06%	4.12%	5.70%	2.01%
TORO Toro Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAC и TORO

Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки TORO в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и TORO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAC

TORO

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и TORO

Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 11.54%, в то время как у Toro Ltd (TORO) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAC

TORO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и TORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Toro Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAC с TORO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAC и TORO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAC и TORO

DAC

TORO

Сравнение DAC c TORO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAC и TORO

Просадки

Сравнение просадок DAC и TORO

Волатильность

Сравнение волатильности DAC и TORO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAC и TORO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество