Сравнение ZECP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZECP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks Investment Management. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZECP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%.
ZECP
19.56%
-0.10%
9.08%
25.09%
N/A
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| ZECP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 12.23% |
| Макс. просадка | -21.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.57% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и VOO
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ZECP и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZECP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и VOO
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.61% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и VOO
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и VOO
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.