PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с NWJCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while NWJCX is a Technology Equities fund managed by Nationwide. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 30.57%/yr for NWJCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 27.24%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NWJCX

1 день
0.18%
1 месяц
9.18%
С начала года
27.24%
6 месяцев
27.24%
1 год
46.88%
3 года*
30.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и NWJCX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		27.24%19.96%18.77%41.70%-21.56%4.31%

Correlation

The correlation between ZECP and NWJCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between ZECP and NWJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDAZECP с FSPGX
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMXNWJCX с PRCOX

Доходность на риск

ZECP vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPNWJCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.67

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.47

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.69

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

18.20

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ZECP и NWJCX

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и NWJCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-31.31%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.18%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-21.21%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.11%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.62%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и NWJCX

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.84%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

14.54%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

17.92%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

21.53%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

21.48%

-6.82%

Сравнение комиссий ZECP и NWJCX

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NWJCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и NWJCX

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NWJCX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.39%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and NWJCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWJCX has higher volatility (5.84%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs NWJCX's -31.31%.

NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и NWJCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор