Сравнение ZECP с NVDA
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 70.03%/yr for NVDA. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%.
ZECP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.84%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47B | $26.79B | $31.85B | |
| $1.90M | $1.59M | $1.64M |
Сравнение доходности по годам ZECP и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 11.08% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 33.98% |
Correlation
The correlation between ZECP and NVDA is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ZECP and NVDA has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ZECP
NVDA
Сравнение ZECP c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.15 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 2.33 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZECP и NVDA
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -89.72% | +67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -20.21% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -36.88% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.90% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -36.06% | +30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 9.96% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и NVDA
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.11%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 12.81% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 28.40% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 36.50% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 51.92% | -37.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 49.98% | -35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и NVDA
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.71% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.81%) compared to ZECP (3.11%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs NVDA's -89.72%.
ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор