PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZECP с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NVIDIA Corporation (NVDA).

ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZECP и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		-1.93%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%35.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с AVLVZECP с ARKK
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

ZECP vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.14

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.08

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.73

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZECP и NVDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и NVDA

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и NVDA

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZECPNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-89.72%

+67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-20.21%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-15.10%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-36.40%

+30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

8.05%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и NVDA

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZECPNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

10.43%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

25.79%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

41.42%

-26.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

51.72%

-36.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

49.84%

-35.09%