PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%8.72%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between ZECP and AVLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between ZECP and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и AVLV

Секторы
ZECP
AVLV

Технологии

25.3%
17.2%

Финансовые услуги

16.1%
16.3%

Промышленность

14.8%
15.4%

Здравоохранение

13.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
14.1%

Коммунальные услуги

3.9%
0.3%

Энергетика

1.0%
14.4%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Технологии

ZECP
25.3%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
AVLV
16.3%

Промышленность

ZECP
14.8%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
AVLV
14.1%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
AVLV
0.3%

Энергетика

ZECP
1.0%
AVLV
14.4%

Недвижимость

ZECP
0.7%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

ZECP

-

AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDAZECP с FSPGX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

ZECP vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.26

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.50

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

6.25

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

25.03

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ZECP и AVLV

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-19.50%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.39%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-19.50%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.93%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и AVLV

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.90%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.04%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

12.27%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.34%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.34%

-2.68%

Сравнение комиссий ZECP и AVLV

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и AVLV

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and AVLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.52% for ZECP. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.73% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Zacks and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор