Сравнение ZECP с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
ZECP и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks Investment Management. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZECP или AVLV.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и AVLV
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.58%.
ZECP
19.56%
-0.10%
9.08%
25.09%
N/A
N/A
AVLV
20.58%
2.21%
9.44%
29.59%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ZECP | AVLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 12.60% |
| Макс. просадка | -21.85% | -19.34% |
| Текущая просадка | -1.57% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и AVLV
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между ZECP и AVLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZECP c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и AVLV
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.61% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.54% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и AVLV
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и AVLV
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.44%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.