Сравнение ZECP с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
ZECP и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 8.72% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и AVLV
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
ZECP vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ZECP
AVLV
Сравнение ZECP c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.87 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.98 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и AVLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и AVLV
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и AVLV
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -19.50% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.79% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.85% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.06% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.87% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и AVLV
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.52% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.86% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 18.66% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.54% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.54% | -2.79% |