Сравнение ZECP с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ZECP и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и JPST
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
ZECP vs. JPST — Ранг доходности на риск
ZECP
JPST
Сравнение ZECP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 7.23 | -6.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 13.86 | -12.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 14.88 | -13.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 94.20 | -88.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 7.23 | -6.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.16 | -2.64 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и JPST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и JPST
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и JPST
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -3.28% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -0.30% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -0.08% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.05% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и JPST
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.22% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 0.35% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 0.61% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 0.57% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 0.94% | +13.81% |