Сравнение ZECP с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ZECP и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks Investment Management. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZECP или JPST.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и JPST
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.
ZECP
19.56%
-0.10%
9.08%
25.09%
N/A
N/A
JPST
5.02%
0.25%
2.87%
6.07%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| ZECP | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 11.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 28.45 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 6.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 61.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 354.37 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 0.53% |
| Макс. просадка | -21.85% | -3.28% |
| Текущая просадка | -1.57% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и JPST
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между ZECP и JPST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZECP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и JPST
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.61% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и JPST
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и JPST
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.