PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Zacks Investment Management

Дата выпуска

24 авг. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.zacks.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ZECP составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ZECP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ZECP с FLGR ZECP с NWJCX ZECP с VOO ZECP с SPY ZECP с ^GSPC ZECP с ARKK ZECP с JPST ZECP с NVDA ZECP с AVLV ZECP с FSPGX
Популярные сравнения:
ZECP с FLGR ZECP с NWJCX ZECP с VOO ZECP с SPY ZECP с ^GSPC ZECP с ARKK ZECP с JPST ZECP с NVDA ZECP с AVLV ZECP с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.86%
32.20%
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF показал доход в 18.45% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев.


ZECP

С начала года

18.45%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

6.98%

1 год

19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZECP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%2.89%2.59%-3.72%3.97%2.56%2.37%3.17%1.21%-1.55%6.22%18.45%
20232.63%-2.73%2.79%1.66%-1.34%5.20%1.90%-1.48%-4.37%-1.59%7.75%3.31%13.88%
2022-5.66%-3.25%4.02%-6.40%-0.18%-6.47%8.10%-3.87%-8.29%8.31%5.54%-4.19%-13.41%
20210.66%-4.94%6.68%-1.27%6.91%7.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZECP составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ZECP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZECP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZECP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.10
Коэффициент Сортино ZECP, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.80
Коэффициент Омега ZECP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.39
Коэффициент Кальмара ZECP, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.623.09
Коэффициент Мартина ZECP, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7313.49
ZECP
^GSPC

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
2.10
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.00$0.19$0.21$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.73%0.91%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.06%
-2.62%
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.

Текущая просадка Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.85%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.32023 янв. 2024 г.518
-5.99%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-5.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25
-4.98%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.
-4.52%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1610 мая 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.26%
3.79%
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab