- Эмитент
- Zacks
- Дата выпуска
- 24 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $262M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции ZECP — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) показал доход в 8.75% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев.
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZECP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZECP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.66% | -5.84% | 7.48% | 2.09% | 1.67% | 0.16% | 8.75% | |||||
| 2025 | 4.52% | -1.01% | -4.51% | -1.16% | 3.33% | 3.84% | 1.36% | 1.84% | 2.06% | 1.87% | 3.12% | -0.82% | 15.03% |
| 2024 | 1.91% | 2.89% | 2.59% | -3.72% | 3.97% | 2.56% | 2.37% | 3.17% | 1.21% | -1.55% | 6.22% | -4.98% | 17.32% |
| 2023 | 2.63% | -2.73% | 2.79% | 1.66% | -1.34% | 5.20% | 1.90% | -1.48% | -4.37% | -1.59% | 7.75% | 3.31% | 13.88% |
| 2022 | -5.66% | -3.25% | 4.02% | -6.40% | -0.18% | -6.47% | 8.10% | -3.87% | -8.29% | 8.31% | 5.54% | -4.19% | -13.41% |
| 2021 | 0.54% | -4.94% | 6.68% | -1.27% | 6.92% | 7.62% |
Метрики бенчмарка
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.80, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2021.
- This ETF participated in 90.24% of S&P 500 Index downside but only 84.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 84.24%
- Участие в снижении
- 90.24%
Комиссия
Комиссия ZECP составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZECP имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 9.71 | +0.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF показал максимальную просадку в 21.86%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.86%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 24dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.47%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 2mo 25d | 5mo 2dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.02%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 20d | 1mo 29dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-5.99%окт. 2021 г. | 27d | 17d | 1mo 14dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ZECP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -56.78% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.00% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.09% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZECP
Добавьте Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZECP