PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с FLGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index. ZECP is actively managed, while FLGR is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 18.11%/yr for FLGR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 1.25%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и FLGR

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%-5.70%

Correlation

The correlation between ZECP and FLGR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.65

The correlation between ZECP and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и FLGR

Секторы
ZECP
FLGR

Технологии

25.3%
13.9%

Финансовые услуги

16.1%
21.7%

Промышленность

14.8%
30.5%

Здравоохранение

13.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.2%

Коммунальные услуги

3.9%
5.0%

Энергетика

1.0%

-

Недвижимость

0.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Технологии

ZECP
25.3%
FLGR
13.9%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
FLGR
21.7%

Промышленность

ZECP
14.8%
FLGR
30.5%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
FLGR
5.8%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
FLGR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
FLGR
8.2%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
FLGR
5.0%

Энергетика

ZECP
1.0%
FLGR

-

Недвижимость

ZECP
0.7%
FLGR
1.3%

Сырьевые материалы

ZECP

-

FLGR
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDAZECP с FSPGX
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с FLJP

Доходность на риск

ZECP vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.18

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.37

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.21

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

0.61

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.18

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ZECP и FLGR

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-46.21%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-14.44%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-15.53%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-12.37%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

5.03%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и FLGR

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.90%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

14.03%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

17.19%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

20.26%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

21.43%

-6.77%

Сравнение комиссий ZECP и FLGR

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и FLGR

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FLGR в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and FLGR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs FLGR's -46.21%.

On 3-year performance, FLGR leads with 18.11% vs 16.52% for ZECP. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLGR has performed better with a 18.11% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

FLGR has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.73% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLGR is Europe Equities. They also come from different issuers: Zacks and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.09% for FLGR.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор