PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZECP is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.85%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ZECP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.67%
1 год
20.73%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.36%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%6.74%

Correlation

The correlation between ZECP and SPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between ZECP and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и SPY

Секторы
ZECP
SPY

Технологии

25.3%
35.9%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

14.8%
7.8%

Здравоохранение

13.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Энергетика

1.0%
3.6%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Технологии

ZECP
25.3%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
SPY
11.8%

Промышленность

ZECP
14.8%
SPY
7.8%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
SPY
2.4%

Энергетика

ZECP
1.0%
SPY
3.6%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDAZECP с FSPGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZECP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.24

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.16

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

14.72

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SPY

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-55.19%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.88%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-18.76%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.05%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SPY

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.14%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.84%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.90%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

11.83%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.05%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.94%

-3.29%

Сравнение комиссий ZECP и SPY

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SPY

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to ZECP (2.14%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 15.85% for ZECP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.74% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Zacks and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор