PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZECP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZECP и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.07%
9.86%
ZECP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZECP:

1.91

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

ZECP:

2.57

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

ZECP:

1.35

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

ZECP:

3.37

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

ZECP:

11.72

SPY:

14.40

Индекс Язвы

ZECP:

1.61%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

ZECP:

9.91%

SPY:

12.44%

Макс. просадка

ZECP:

-21.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ZECP:

-3.78%

SPY:

-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%.


ZECP

С начала года

18.80%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

6.85%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

26.72%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

10.28%

1 год

27.17%

5 лет

14.87%

10 лет

13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZECP и SPY

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
График комиссии ZECP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZECP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZECP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.912.21
Коэффициент Сортино ZECP, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.572.93
Коэффициент Омега ZECP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.41
Коэффициент Кальмара ZECP, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.373.26
Коэффициент Мартина ZECP, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7214.40
ZECP
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
2.21
ZECP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SPY

ZECP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
0.00%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SPY

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.78%
-1.83%
ZECP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SPY

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.17%
3.83%
ZECP
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab