PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZECP с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.23%/yr vs 11.14%/yr for USMV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

ZECP

1 день
0.29%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.30%
С начала года
8.75%
1 год
18.87%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		8.75%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%4.78%

Correlation

The correlation between ZECP and USMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between ZECP and USMV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZECP и USMV

Секторы
ZECP
USMV

Технологии

28.8%
33.9%

Финансовые услуги

15.3%
11.7%

Промышленность

13.6%
6.1%

Здравоохранение

13.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Коммунальные услуги

3.6%
6.9%

Энергетика

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Технологии

ZECP
28.8%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
USMV
11.7%

Промышленность

ZECP
13.6%
USMV
6.1%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
USMV
6.2%

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
USMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
USMV
6.9%

Энергетика

ZECP
0.9%
USMV
2.7%

Недвижимость

ZECP
0.7%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

ZECP

-

USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ZECP vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.74

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.10

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.98

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

3.18

+7.17

ZECP vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и USMV

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.10%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.46%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-9.36%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.24%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.87%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и USMV

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.43%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.00%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.41%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.53%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.38%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.50%

+0.06%

Сравнение комиссий ZECP и USMV

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и USMV

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and USMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to ZECP (2.43%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, ZECP leads with 15.23% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZECP has performed better with a 15.23% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.73% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.15% for USMV.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор