PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SPTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.63%/yr vs 20.37%/yr for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.68%.

ZECP

1 день
0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.35%
1 год
18.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SPTM

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.73%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%6.80%

Correlation

The correlation between ZECP and SPTM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between ZECP and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и SPTM

Секторы
ZECP
SPTM

Технологии

28.8%
37.4%

Финансовые услуги

15.3%
11.4%

Промышленность

13.6%
8.9%

Здравоохранение

13.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Энергетика

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.7%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Технологии

ZECP
28.8%
SPTM
37.4%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
SPTM
11.4%

Промышленность

ZECP
13.6%
SPTM
8.9%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
SPTM
8.4%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
SPTM
10.0%

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
SPTM
4.4%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
SPTM
10.1%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
SPTM
2.1%

Энергетика

ZECP
0.9%
SPTM
3.3%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SPTM
2.2%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SPTM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

ZECP vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.83

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.50

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.62

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.73

-1.36

ZECP vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SPTM

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-54.80%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.68%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-18.87%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.83%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.03%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.93%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SPTM

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.77%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.79%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.48%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.96%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.04%

-3.42%

Сравнение комиссий ZECP и SPTM

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SPTM

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SPTM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to ZECP (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 20.37% vs 15.63% for ZECP. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 20.37% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.74% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор