PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 13.38%/yr vs 14.33%/yr for BKLC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность 11.10%, а BKLC немного ниже – 10.93%.

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%37.34%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between SPTM and BKLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between SPTM and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и BKLC

Секторы
SPTM
BKLC

Технологии

34.0%
38.0%

Финансовые услуги

12.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.8%

Промышленность

9.4%
7.8%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Технологии

SPTM
34.0%
BKLC
38.0%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
BKLC
10.9%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
BKLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
BKLC
9.8%

Промышленность

SPTM
9.4%
BKLC
7.8%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
BKLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
BKLC
4.4%

Энергетика

SPTM
3.7%
BKLC
3.3%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
BKLC
2.5%

Недвижимость

SPTM
2.3%
BKLC
1.7%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с SCHDSPTM с VT
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRGBKLC с BSMIX

Доходность на риск

SPTM vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.15

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.10

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

14.15

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.12

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SPTM и BKLC

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-26.14%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.10%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.14%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.74%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.27%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и BKLC

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 2.88% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.00%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.12%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.11%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.16%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.44%

+0.59%

Сравнение комиссий SPTM и BKLC

SPTM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и BKLC

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPTM and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.00%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.33% vs 13.38% for SPTM. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.33% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SPTM.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for BKLC.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BKLC is Large Cap Growth Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.00% for BKLC.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор