Сравнение SPTM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPTM и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и VOO
Основные характеристики
SPTM:
0.55
VOO:
0.61
SPTM:
0.89
VOO:
0.96
SPTM:
1.13
VOO:
1.14
SPTM:
0.56
VOO:
0.62
SPTM:
2.25
VOO:
2.51
SPTM:
4.69%
VOO:
4.63%
SPTM:
19.32%
VOO:
19.16%
SPTM:
-54.80%
VOO:
-33.99%
SPTM:
-9.52%
VOO:
-9.30%
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции VOO немного впереди с 12.19%.
SPTM
-5.49%
-0.44%
-4.54%
9.19%
15.43%
11.83%
VOO
-5.11%
-0.26%
-4.09%
10.13%
15.61%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и VOO
И SPTM, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTM и VOO
SPTM
VOO
Сравнение SPTM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и VOO
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.38% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и VOO
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и VOO
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.07% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.