Сравнение SPTM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или VOO.
Основные характеристики
| SPTM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.05% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 11.80% |
| Макс. просадка | -54.80% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.60% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между SPTM и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и VOO
С начала года, SPTM показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции VOO немного впереди с 12.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и VOO
И SPTM, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и VOO
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и VOO
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и VOO
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.22% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.