PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.36%/yr vs 15.61%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VOO немного впереди с 15.61%.

SPTM

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.68%
1 год
23.97%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.36%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.72%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPTM and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between SPTM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и VOO

Секторы
SPTM
VOO

Технологии

37.4%
39.1%

Финансовые услуги

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.5%

Промышленность

8.9%
7.6%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

SPTM
37.4%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
VOO
10.5%

Промышленность

SPTM
8.9%
VOO
7.6%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
VOO
4.5%

Энергетика

SPTM
3.3%
VOO
3.2%

Недвижимость

SPTM
2.2%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHDSPTM с VT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SPTM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.91

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.60

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.67

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.96

+0.53

SPTM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VOO

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-33.99%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.90%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-18.69%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.99%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.14%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.68%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VOO

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.79% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.82%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.46%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.91%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.02%

+0.02%

Сравнение комиссий SPTM и VOO

И SPTM, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VOO

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPTM and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to SPTM (4.79%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 15.36% for SPTM. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.05% for VOO.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор