PortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTM и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPTM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.03%
820.22%
SPTM
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTM:

0.55

SCHG:

0.60

Коэф-т Сортино

SPTM:

0.89

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

SPTM:

1.13

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPTM:

0.56

SCHG:

0.64

Коэф-т Мартина

SPTM:

2.25

SCHG:

2.22

Индекс Язвы

SPTM:

4.69%

SCHG:

6.72%

Дневная вол-ть

SPTM:

19.32%

SCHG:

24.97%

Макс. просадка

SPTM:

-54.80%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SPTM:

-9.52%

SCHG:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции SPTM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.04% соответственно.


SPTM

С начала года

-5.49%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.19%

5 лет

15.43%

10 лет

11.83%

SCHG

С начала года

-8.73%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-5.05%

1 год

12.49%

5 лет

18.01%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTM и SCHG

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTM и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTM: 0.55
SCHG: 0.60
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTM: 0.89
SCHG: 0.98
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTM: 1.13
SCHG: 1.14
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTM: 0.56
SCHG: 0.64
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTM: 2.25
SCHG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.60
SPTM
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и SCHG

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и SCHG

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-12.59%
SPTM
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и SCHG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 14.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
16.39%
SPTM
SCHG