Сравнение SPTM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPTM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции SPTM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.38% соответственно.
SPTM
24.19%
0.63%
11.46%
32.03%
15.20%
12.83%
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| SPTM | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.10 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 17.04% |
| Макс. просадка | -54.80% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и SCHG
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTM и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и SCHG
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и SCHG
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и SCHG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 4.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.