Сравнение SPTM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPTM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или SCHG.
Основные характеристики
| SPTM | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.05% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 35.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 17.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 15.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 15.88% |
| Макс. просадка | -54.80% | -34.59% |
| Current Drawdown | -4.60% | -5.84% |
Корреляция
Корреляция между SPTM и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и SCHG
С начала года, SPTM показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SPTM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.13% против 15.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и SCHG
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и SCHG
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и SCHG
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и SCHG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 3.22%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.