Сравнение SPTM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPTM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или ITOT.
Основные характеристики
| SPTM | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.05% | 4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 22.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | 6.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 12.23% |
| Макс. просадка | -54.80% | -55.21% |
| Current Drawdown | -4.60% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между SPTM и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и ITOT
С начала года, SPTM показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции ITOT немного отстают с 11.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и ITOT
И SPTM, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и ITOT
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и ITOT
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и ITOT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 3.22%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.