Сравнение SPTM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPTM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или ITOT.
Корреляция
Корреляция между SPTM и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и ITOT
Основные характеристики
SPTM:
0.55
ITOT:
0.54
SPTM:
0.89
ITOT:
0.88
SPTM:
1.13
ITOT:
1.13
SPTM:
0.56
ITOT:
0.55
SPTM:
2.25
ITOT:
2.19
SPTM:
4.69%
ITOT:
4.89%
SPTM:
19.32%
ITOT:
19.76%
SPTM:
-54.80%
ITOT:
-55.20%
SPTM:
-9.52%
ITOT:
-9.89%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность -5.49%, а ITOT немного ниже – -5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции ITOT немного отстают с 11.56%.
SPTM
-5.49%
-0.44%
-4.54%
9.19%
15.43%
11.83%
ITOT
-5.70%
-0.37%
-4.50%
9.26%
15.04%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и ITOT
И SPTM, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTM и ITOT
SPTM
ITOT
Сравнение SPTM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и ITOT
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ITOT в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.38% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.35% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и ITOT
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и ITOT
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 14.07% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.