Сравнение SPTM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPTM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или ITOT.
Корреляция
Корреляция между SPTM и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и ITOT
Основные характеристики
SPTM:
2.15
ITOT:
2.10
SPTM:
2.87
ITOT:
2.79
SPTM:
1.40
ITOT:
1.39
SPTM:
3.21
ITOT:
3.18
SPTM:
13.89
ITOT:
13.43
SPTM:
1.93%
ITOT:
2.01%
SPTM:
12.49%
ITOT:
12.87%
SPTM:
-54.80%
ITOT:
-55.20%
SPTM:
-2.75%
ITOT:
-3.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность 24.88%, а ITOT немного выше – 24.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции ITOT немного отстают с 12.59%.
SPTM
24.88%
-0.47%
9.33%
25.27%
14.44%
12.73%
ITOT
24.93%
0.06%
10.15%
25.61%
14.09%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и ITOT
И SPTM, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и ITOT
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и ITOT
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и ITOT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.