PortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTM и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPTM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
547.73%
528.91%
SPTM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTM:

0.55

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

SPTM:

0.89

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

SPTM:

1.13

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPTM:

0.56

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

SPTM:

2.25

SPY:

2.48

Индекс Язвы

SPTM:

4.69%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

SPTM:

19.32%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPTM:

-54.80%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPTM:

-9.52%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции SPY немного впереди с 12.11%.


SPTM

С начала года

-5.49%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.19%

5 лет

15.43%

10 лет

11.83%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTM и SPY

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTM: 0.55
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTM: 0.89
SPY: 0.94
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTM: 1.13
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTM: 0.56
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTM: 2.25
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
SPTM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и SPY

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и SPY

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-9.29%
SPTM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 14.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
15.00%
SPTM
SPY