Сравнение SPTM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPTM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность 24.65%, а SPY немного выше – 25.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции SPY немного впереди с 13.07%.
SPTM
24.65%
1.01%
11.64%
31.52%
15.34%
12.87%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SPTM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.17 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.15% |
| Макс. просадка | -54.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.56% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и SPY
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTM и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и SPY
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и SPY
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и SPY
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.18% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.