PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.05%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.05% против 12.73% соответственно.

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам SPTM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPTM and SCHD is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SPTM and SCHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPTM и SCHD

Секторы
SPTM
SCHD

Технологии

36.3%
12.7%

Финансовые услуги

12.5%
9.9%

Здравоохранение

9.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.7%

Промышленность

8.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
20.6%

Энергетика

3.5%
14.1%

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Технологии

SPTM
36.3%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

SPTM
12.5%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

SPTM
9.3%
SCHD
20.8%

Потребительский циклический сектор

SPTM
9.1%
SCHD
7.7%

Промышленность

SPTM
8.8%
SCHD
7.8%

Коммуникационные услуги

SPTM
8.7%
SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.5%
SCHD
20.6%

Энергетика

SPTM
3.5%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

SPTM
2.6%
SCHD
0.1%

Недвижимость

SPTM
2.3%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPTM
2.2%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с VT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

SPTM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPTM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.77

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.30

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.62

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

16.71

-4.50

SPTM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и SCHD

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-33.37%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-4.61%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-16.13%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-16.85%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.37%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.74%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.29%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.82%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и SCHD

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.89%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.06%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.38%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.73%

+1.32%

Сравнение комиссий SPTM и SCHD

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и SCHD

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and SCHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.05%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.05% vs 12.73% for SCHD. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.05% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.03% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор