Сравнение SPTM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SPTM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или SCHD.
Основные характеристики
| SPTM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.32% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 23.83% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.16% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.26% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 11.76% |
| Макс. просадка | -54.80% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.45% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между SPTM и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и SCHD
С начала года, SPTM показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и SCHD
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и SCHD
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и SCHD
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и SCHD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 3.52%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.