PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ZECP is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%6.13%

Correlation

The correlation between ZECP and SCHG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between ZECP and SCHG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZECP и SCHG

Секторы
ZECP
SCHG

Технологии

25.3%
46.3%

Финансовые услуги

16.1%
6.7%

Промышленность

14.8%
5.8%

Здравоохранение

13.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
12.7%

Коммунальные услуги

3.9%
0.4%

Энергетика

1.0%
0.8%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Технологии

ZECP
25.3%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
SCHG
6.7%

Промышленность

ZECP
14.8%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
SCHG
1.7%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
SCHG
12.7%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
SCHG
0.4%

Энергетика

ZECP
1.0%
SCHG
0.8%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ZECP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.60

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.18

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.51

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

5.04

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SCHG

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.59%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-16.41%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-23.39%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.20%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.90%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SCHG

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.61%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.62%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

15.49%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

22.26%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

21.55%

-6.89%

Сравнение комиссий ZECP и SCHG

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SCHG

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SCHG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 16.52% for ZECP. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

ZECP has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.36% for SCHG.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Zacks and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.04% for SCHG.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор