PortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHG и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.11%
738.48%
SCHG
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHG:

0.56

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

SCHG:

0.93

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

SCHG:

1.13

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHG:

0.59

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

SCHG:

2.11

VUG:

2.27

Индекс Язвы

SCHG:

6.57%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

SCHG:

25.00%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

SCHG:

-34.59%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SCHG:

-14.31%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции VUG немного отстают с 14.03%.


SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHG и VUG

И SCHG, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHG: 0.56
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHG: 0.93
VUG: 0.96
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHG: 1.13
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHG: 0.59
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHG: 2.11
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.58
SCHG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и VUG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и VUG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-13.14%
SCHG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и VUG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.65% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
16.82%
SCHG
VUG