PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SPMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SCHG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-5.78%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 16.83%, а акции SPMO немного впереди с 17.16%.

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

SPMO

1 день
3.96%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.90%
1 год
22.23%
3 года*
28.36%
5 лет*
17.17%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPYGSCHG с SCHB
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM

Сравнение комиссий SCHG и SPMO

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.51

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.79

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.36

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.85

-0.06

Корреляция

Корреляция между SCHG и SPMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SPMO

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPMO в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.91%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SPMO

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-30.95%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.70%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-22.74%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-30.95%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-9.24%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.66%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.57%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SPMO

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.67% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.82%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.62%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.68%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

19.06%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.08%

+1.43%