PortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHG и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.11%
1,114.68%
SCHG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHG:

0.56

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

SCHG:

0.93

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

SCHG:

1.13

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHG:

0.59

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

SCHG:

2.11

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

SCHG:

6.57%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

SCHG:

25.00%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

SCHG:

-34.59%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SCHG:

-14.31%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.72% против 16.49% соответственно.


SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHG и QQQ

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHG: 0.56
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHG: 0.93
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHG: 1.13
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHG: 0.59
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHG: 2.11
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
SCHG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QQQ

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QQQ

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-13.25%
SCHG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QQQ

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.65% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
16.89%
SCHG
QQQ