PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 18.74% против 21.84% соответственно.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SCHG and QQQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и QQQ

Секторы
SCHG
QQQ

Технологии

46.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.3%

Здравоохранение

7.7%
4.2%

Финансовые услуги

6.7%
0.2%

Промышленность

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Энергетика

0.8%
0.6%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Технологии

SCHG
46.3%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
QQQ
0.2%

Промышленность

SCHG
5.8%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
QQQ
1.1%

Энергетика

SCHG
0.8%
QQQ
0.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с SPMOSCHG с SPYGSCHG с SCHB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SCHG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.57

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.37

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.42

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

13.14

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QQQ

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-82.97%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.96%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.77%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.12%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.12%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.74%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-32.78%

+27.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QQQ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.51%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.10%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.94%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

22.37%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.29%

-0.74%

Сравнение комиссий SCHG и QQQ

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QQQ

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 18.74% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 18.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор