Сравнение SCHG с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SCHG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и SPYG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHG показывает доходность 32.53%, а SPYG немного выше – 33.17%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 16.49% против 14.97% соответственно.
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
SPYG
33.17%
1.67%
14.92%
38.22%
17.62%
14.97%
Основные характеристики
| SCHG | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 12.27 | 11.86 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 17.04% |
| Макс. просадка | -34.59% | -67.79% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и SPYG
И SCHG, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHG и SPYG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и SPYG
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPYG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и SPYG
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и SPYG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.78% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.