PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SCHG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.12%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 16.83% против 15.75% соответственно.

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

SPYG

1 день
4.08%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
22.51%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SCHB
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLKSPYG с SPYM

Сравнение комиссий SCHG и SPYG

И SCHG, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.54

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.47

Корреляция

Корреляция между SCHG и SPYG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SPYG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPYG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SPYG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-67.63%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.76%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.67%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.67%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-10.24%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-24.48%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.50%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SPYG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.67%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.83%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.39%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

21.13%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.57%

+0.94%