PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.77%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 18.77%, а акции SPYG немного отстают с 18.20%.

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SCHG and SPYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between SCHG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и SPYG

Секторы
SCHG
SPYG

Технологии

46.3%
51.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.9%

Здравоохранение

7.7%
5.8%

Финансовые услуги

6.7%
8.5%

Промышленность

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Энергетика

0.8%
0.1%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Технологии

SCHG
46.3%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SPYG
5.8%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SPYG
8.5%

Промышленность

SCHG
5.8%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SPYG
0.3%

Энергетика

SCHG
0.8%
SPYG
0.1%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SCHB
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYMSPYG с XLK

Доходность на риск

SCHG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.12

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.90

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.48

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

10.25

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SPYG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-67.63%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.76%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.14%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.67%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.67%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.13%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-24.33%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.32%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SPYG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.35%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.46%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.06%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

21.17%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.64%

+0.91%

Сравнение комиссий SCHG и SPYG

И SCHG, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SPYG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.77% vs 18.20% for SPYG. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.77% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG and SPYG have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор