Сравнение ZECP с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
ZECP и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -2.68% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
ZECP
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и PDBC
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
ZECP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ZECP
PDBC
Сравнение ZECP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.72 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.31 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.04 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.48 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.72 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и PDBC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и PDBC
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.81% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и PDBC
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -49.52% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.07% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.03% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -23.53% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.50% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и PDBC
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 8.15% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 13.88% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 18.72% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.92% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.69% | -2.94% |