PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с BCD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

PDBC и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или BCD.

Корреляция

Корреляция между PDBC и BCD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.26

BCD:

0.31

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.23

BCD:

0.56

Коэф-т Омега

PDBC:

0.97

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.14

BCD:

0.21

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.62

BCD:

0.83

Индекс Язвы

PDBC:

6.24%

BCD:

5.23%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.88%

BCD:

12.85%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

PDBC:

-22.81%

BCD:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.27%.

PDBC

С начала года

-0.46%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

1.93%

1 год

-4.08%

5 лет

15.96%

10 лет

2.76%

BCD

С начала года

5.27%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

7.96%

1 год

3.91%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и BCD

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и BCD

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BCD в 3.42%

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.45%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и BCD

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и BCD

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...