Сравнение PDBC с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
PDBC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или BCI.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BCI
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 3.93%.
PDBC
1.50%
0.22%
-6.38%
-3.17%
9.04%
1.13%
BCI
3.93%
-0.05%
-6.20%
0.48%
6.70%
N/A
Основные характеристики
| PDBC | BCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 0.21 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 5.38% |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 12.65% |
| Макс. просадка | -49.52% | -32.69% |
| Текущая просадка | -22.89% | -20.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и BCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между PDBC и BCI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BCI в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.15% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.78% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.