Сравнение PDBC с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
PDBC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или BCI.
Корреляция
Корреляция между PDBC и BCI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BCI
Основные характеристики
PDBC:
0.63
BCI:
1.41
PDBC:
0.98
BCI:
2.05
PDBC:
1.11
BCI:
1.25
PDBC:
0.32
BCI:
0.65
PDBC:
1.66
BCI:
3.12
PDBC:
5.26%
BCI:
5.31%
PDBC:
13.85%
BCI:
11.76%
PDBC:
-49.52%
BCI:
-32.69%
PDBC:
-17.79%
BCI:
-12.89%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 8.35%.
PDBC
6.00%
1.70%
7.18%
7.98%
11.26%
3.74%
BCI
8.35%
3.33%
13.00%
15.84%
9.34%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и BCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBC и BCI
PDBC
BCI
Сравнение PDBC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BCI в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.04% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.