Сравнение PDBC с BCI
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PDBC returned 12.39%/yr vs 11.07%/yr for BCI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 26.68%.
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 9.16% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Correlation
The correlation between PDBC and BCI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between PDBC and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. BCI — Ранг доходности на риск
PDBC
BCI
Сравнение PDBC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 5.10 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 13.14 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -32.69% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.61% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -11.38% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -26.50% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.52% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -12.00% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.95% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.16% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 14.80% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.92% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.82% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.65% | +2.13% |
Сравнение комиссий PDBC и BCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BCI в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PDBC and BCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (6.20%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 11.07% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.82% for PDBC.
They also come from different issuers: Invesco and Aberdeen. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.25% for BCI.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор