PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с BCI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

PDBC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или BCI.

Корреляция

Корреляция между PDBC и BCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.29

BCI:

0.31

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.28

BCI:

0.60

Коэф-т Омега

PDBC:

0.97

BCI:

1.07

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.16

BCI:

0.20

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.71

BCI:

0.87

Индекс Язвы

PDBC:

6.20%

BCI:

5.66%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.86%

BCI:

13.49%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

PDBC:

-23.34%

BCI:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 4.81%.

PDBC

С начала года

-1.15%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.31%

1 год

-4.54%

5 лет

16.51%

10 лет

2.69%

BCI

С начала года

4.81%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

7.11%

1 год

4.09%

5 лет

13.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и BCI

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и BCI

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BCI в 3.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.48%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.14%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и BCI

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и BCI

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...