PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с DJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с DJP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).

PDBC и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или DJP.

Корреляция

Корреляция между PDBC и DJP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.29

DJP:

0.27

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.28

DJP:

0.58

Коэф-т Омега

PDBC:

0.97

DJP:

1.07

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.16

DJP:

0.09

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.71

DJP:

0.80

Индекс Язвы

PDBC:

6.20%

DJP:

6.60%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.86%

DJP:

15.89%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

DJP:

-78.35%

Текущая просадка

PDBC:

-23.34%

DJP:

-53.60%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.24% соответственно.

PDBC

С начала года

-1.15%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.31%

1 год

-4.54%

5 лет

16.51%

10 лет

2.69%

DJP

С начала года

5.73%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

8.18%

1 год

4.30%

5 лет

16.00%

10 лет

1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и DJP

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и DJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг риск-скорректированной доходности DJP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и DJP

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.48%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и DJP

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и DJP

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеют волатильность 4.16% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...