Сравнение PDBC с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
PDBC и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или DJP.
Корреляция
Корреляция между PDBC и DJP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и DJP
Основные характеристики
PDBC:
-0.21
DJP:
0.09
PDBC:
-0.21
DJP:
0.22
PDBC:
0.98
DJP:
1.02
PDBC:
-0.11
DJP:
0.02
PDBC:
-0.58
DJP:
0.19
PDBC:
5.08%
DJP:
6.17%
PDBC:
13.72%
DJP:
13.52%
PDBC:
-49.52%
DJP:
-78.35%
PDBC:
-24.66%
DJP:
-57.35%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 2.29% против 0.15% соответственно.
PDBC
-0.83%
-2.30%
-6.59%
-1.79%
7.89%
2.29%
DJP
2.63%
-1.30%
-4.68%
2.46%
6.59%
0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и DJP
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и DJP
Ни PDBC, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.00% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и DJP
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и DJP
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеют волатильность 3.28% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.