Сравнение PDBC с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
PDBC и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или DJP.
Корреляция
Корреляция между PDBC и DJP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и DJP
Основные характеристики
PDBC:
0.63
DJP:
1.36
PDBC:
0.98
DJP:
2.00
PDBC:
1.11
DJP:
1.24
PDBC:
0.32
DJP:
0.32
PDBC:
1.66
DJP:
3.04
PDBC:
5.26%
DJP:
6.21%
PDBC:
13.85%
DJP:
13.91%
PDBC:
-49.52%
DJP:
-78.35%
PDBC:
-17.79%
DJP:
-51.76%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.00% соответственно.
PDBC
6.00%
1.70%
7.18%
7.98%
11.26%
3.74%
DJP
9.94%
3.86%
14.88%
18.19%
10.61%
2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и DJP
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBC и DJP
PDBC
DJP
Сравнение PDBC c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и DJP
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и DJP
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и DJP
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.