PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZECP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ZECP is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 14.64%/yr vs 28.06%/yr for MTUM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

ZECP

1 день
-0.89%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
5.36%
С начала года
7.78%
1 год
17.00%
3 года*
14.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.78%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%32.89%9.15%-18.27%1.97%

Correlation

The correlation between ZECP and MTUM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.75

The correlation between ZECP and MTUM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZECP и MTUM

Секторы
ZECP
MTUM

Технологии

28.8%
50.2%

Финансовые услуги

15.3%
5.0%

Промышленность

13.6%
15.0%

Здравоохранение

13.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
2.9%

Коммунальные услуги

3.6%
0.6%

Энергетика

0.9%
10.5%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Технологии

ZECP
28.8%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
MTUM
5.0%

Промышленность

ZECP
13.6%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
MTUM
5.1%

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
MTUM
3.7%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
MTUM
2.9%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
MTUM
0.6%

Энергетика

ZECP
0.9%
MTUM
10.5%

Недвижимость

ZECP
0.7%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

ZECP

-

MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ZECP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.13

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.59

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

7.57

+1.75

ZECP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и MTUM

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.08%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.49%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-20.99%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-12.49%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.20%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.60%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и MTUM

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.60%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

12.25%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

21.87%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

24.08%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.60%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

21.55%

-6.99%

Сравнение комиссий ZECP и MTUM

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и MTUM

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and MTUM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to ZECP (2.60%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 28.06% vs 14.64% for ZECP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 28.06% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

ZECP has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.61% for MTUM.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Zacks and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.15% for MTUM.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор