Сравнение MTUM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MTUM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.08% против 17.41% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и SPMO
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MTUM
SPMO
Сравнение MTUM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.96 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.90 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SPMO
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SPMO
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -30.95% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.70% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -22.74% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -30.95% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -7.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.66% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.60% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SPMO
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.80% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.77% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.08% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.09% | +0.74% |