PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.19%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 17.19% против 20.77% соответственно.

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between MTUM and SPMO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between MTUM and SPMO shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и SPMO

Секторы
MTUM
SPMO

Технологии

44.4%
52.6%

Промышленность

15.6%
11.3%

Финансовые услуги

10.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.2%

Здравоохранение

6.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.3%

Энергетика

3.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.3%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Технологии

MTUM
44.4%
SPMO
52.6%

Промышленность

MTUM
15.6%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
SPMO
9.2%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
SPMO
1.3%

Энергетика

MTUM
3.5%
SPMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
SPMO
4.3%

Недвижимость

MTUM
1.8%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOMMTUM с IDMO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM

Доходность на риск

MTUM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.49

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.38

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.47

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

13.52

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SPMO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-30.95%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.70%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-20.13%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-22.74%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-30.95%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.46%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.60%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.26%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SPMO

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.67% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.39%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

14.49%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.70%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

19.30%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.31%

+0.72%

Сравнение комиссий MTUM и SPMO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SPMO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MTUM and SPMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 17.19% for MTUM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.60% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор