Сравнение MTUM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
MTUM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или VFMO.
Основные характеристики
| MTUM | VFMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.89% | 11.53% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 6.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 13.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 17.27% |
| Макс. просадка | -34.08% | -36.77% |
| Current Drawdown | -4.73% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между MTUM и VFMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и VFMO
С начала года, MTUM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и VFMO
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и VFMO
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VFMO в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.82% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и VFMO
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и VFMO
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 6.02% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.