PortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTUM и VFMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.98%
109.54%
MTUM
VFMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUM:

0.66

VFMO:

0.24

Коэф-т Сортино

MTUM:

1.05

VFMO:

0.51

Коэф-т Омега

MTUM:

1.15

VFMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

MTUM:

0.79

VFMO:

0.25

Коэф-т Мартина

MTUM:

2.79

VFMO:

0.85

Индекс Язвы

MTUM:

5.94%

VFMO:

7.24%

Дневная вол-ть

MTUM:

24.99%

VFMO:

25.63%

Макс. просадка

MTUM:

-34.08%

VFMO:

-36.77%

Текущая просадка

MTUM:

-9.65%

VFMO:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью -7.79%.


MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-6.33%

1 год

6.80%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTUM и VFMO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUM и VFMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTUM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MTUM: 0.66
VFMO: 0.24
Коэффициент Сортино MTUM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTUM: 1.05
VFMO: 0.51
Коэффициент Омега MTUM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MTUM: 1.15
VFMO: 1.07
Коэффициент Кальмара MTUM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MTUM: 0.79
VFMO: 0.25
Коэффициент Мартина MTUM, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MTUM: 2.79
VFMO: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VFMO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.24
MTUM
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VFMO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VFMO в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VFMO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-14.81%
MTUM
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VFMO

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 15.89% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
15.37%
MTUM
VFMO