PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. MTUM is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, MTUM returned 14.96%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-7.43%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between MTUM and VFMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between MTUM and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и VFMO

Секторы
MTUM
VFMO

Технологии

44.4%
17.5%

Промышленность

15.6%
24.7%

Финансовые услуги

10.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.4%

Здравоохранение

6.9%
22.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.7%

Энергетика

3.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.5%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
6.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Технологии

MTUM
44.4%
VFMO
17.5%

Промышленность

MTUM
15.6%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
VFMO
6.5%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
VFMO
3.4%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
VFMO
8.7%

Энергетика

MTUM
3.5%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
VFMO
2.5%

Недвижимость

MTUM
1.8%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с QMOMMTUM с IDMO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQVFMO с VIG

Доходность на риск

MTUM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.12

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.77

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.09

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

15.46

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VFMO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-36.77%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.98%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-24.40%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-25.80%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.76%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VFMO

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.05%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

16.38%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

21.21%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

21.70%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.56%

-2.53%

Сравнение комиссий MTUM и VFMO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VFMO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and VFMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to VFMO (6.05%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 14.03% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.60% for MTUM.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.13% for VFMO.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор