Сравнение MTUM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
MTUM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MTUM и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -7.43% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и VFMO
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MTUM
VFMO
Сравнение MTUM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.55 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и VFMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и VFMO
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и VFMO
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -36.77% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.25% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -25.80% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.87% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.91% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.46% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и VFMO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.31% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 17.78% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 25.09% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.73% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 23.64% | -2.81% |