Сравнение MTUM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MTUM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции SPY немного отстают с 13.10%.
MTUM
36.84%
2.76%
13.68%
42.28%
13.18%
13.51%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| MTUM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.35 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 12.14% |
| Макс. просадка | -34.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и SPY
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MTUM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SPY
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.54% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SPY
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SPY
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.