Сравнение MTUM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MTUM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.08% против 18.99% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QQQ
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MTUM
QQQ
Сравнение MTUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.00 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.32 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QQQ
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QQQ
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -82.97% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.62% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -35.12% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -35.12% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -7.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -32.99% | +26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.44% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QQQ
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 6.61% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.82% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.70% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.38% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.25% | -1.42% |