Сравнение MTUM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco QQQ (QQQ).
MTUM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QQQ.
Корреляция
Корреляция между MTUM и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QQQ
Основные характеристики
MTUM:
0.66
QQQ:
0.47
MTUM:
1.05
QQQ:
0.82
MTUM:
1.15
QQQ:
1.11
MTUM:
0.79
QQQ:
0.52
MTUM:
2.79
QQQ:
1.79
MTUM:
5.94%
QQQ:
6.64%
MTUM:
24.99%
QQQ:
25.28%
MTUM:
-34.08%
QQQ:
-82.98%
MTUM:
-9.65%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.67% против 16.64% соответственно.
MTUM
0.20%
-0.11%
1.12%
17.63%
13.31%
12.67%
QQQ
-7.43%
-2.44%
-4.30%
12.01%
17.97%
16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QQQ
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUM и QQQ
MTUM
QQQ
Сравнение MTUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QQQ
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.93% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QQQ
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QQQ
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 15.89%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.