Сравнение MTUM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco QQQ (QQQ).
MTUM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QQQ.
Корреляция
Корреляция между MTUM и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QQQ
Основные характеристики
MTUM:
0.27
QQQ:
0.14
MTUM:
0.48
QQQ:
0.31
MTUM:
1.06
QQQ:
1.04
MTUM:
0.38
QQQ:
0.17
MTUM:
1.17
QQQ:
0.53
MTUM:
4.80%
QQQ:
5.24%
MTUM:
21.07%
QQQ:
20.34%
MTUM:
-34.08%
QQQ:
-82.98%
MTUM:
-14.81%
QQQ:
-16.35%
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.13% против 16.52% соответственно.
MTUM
-5.52%
-6.88%
-2.79%
4.73%
15.37%
12.13%
QQQ
-11.72%
-8.92%
-6.13%
2.56%
20.53%
16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QQQ
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUM и QQQ
MTUM
QQQ
Сравнение MTUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QQQ
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.98% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
QQQ Invesco QQQ | 0.66% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QQQ
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QQQ
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.